Войдя в позицию по сумме заложенных условий, мы не знаем как пойдёт рынок дальше. Поэтому применяется стоп приказ, для отмены позиции, если рынок пошёл не так, как нам хотелось бы. При сработавшем стопе, мы получаем лося и дальнейший вход ищем опять по совпадению условий. Но рынок гадский и сделав заход против нашей позиции он может благополучно пойти туда, куда мы и предполагали с самого начала т.н. "прокол стопов".
Можно ли минимизировать такого лося и при этом не потерять позицию? отчасти можно, используя вместо стоп приказа контр позицию. Т.е. если рынок пошёл против нашего входа на определённую величину, открываем новую противоположную, ранее открытой позицию. Результатом таких действий будет две встречные позиции, в сумме дающие нулевую позицию, и ..... естественно некоторого лося
Далее ставим условие на закрытие контр сделки:
1. или появился сигнал на закрытие первой сделки по условиям (когда рынок всё же развернулся после нашего неудачного входа)
2. или появился сигнал на противоположную первой открытой позиции (когда рынок развернулся после нашего неудачного входа и сработали условия на открытие новой, противоположной позиции).
3. или рынок срезав стопы всё же пошёл в нужном направлении (когда цена больше или равна цене открытия первой позиции).
4. или все три условия вместе.
В чём преимущество такой контр сделки? мы не теряем открытую ранее позицию, если рынок сделав галочку всё же пошёл в нужном направлении (контр сделка закроется на цене входа первой позиции и позиция восстановится там же или почти там же).
Как реализовать?
логическая формула для открытия контр сделки (пример для лонга): есть активная длинная позиция==true & (цена входа - закрытие)>константы
Логическая формула для закрытия контр сделки: есть активная длинная позиция==false || закрытие>цена входа || условия для входа в лонг || условия для входа в шорт

Всё написанное применимо только для FORTS, возможно что то похожее можно и на мамбе вытворять, но я не знаю))) В Лаборатории такая схема вполне работоспособна, на счету не проверял.
Любопытно мнение других, высказывайтесь

Есть такая тактика - открыть вместо стопа контр сделку и выставить тейк на величину "стопа", чтобы две сделки (три), в итоге давали безубыток, а не лося.Но всё зависит конечно же от стратегии и всё нужно проверять(тестить).

Две противонаправленные сделки по одному инструменту приведут к совокупной позиции равной 0 (если исходная была 0 и кол-во контрактов в сделках одинаково). То, что ТСЛаб идентифицирует сделки определенным именем и, соответственно, позволяет параллельно "вести" даже разнонаправленные позиции - для биржи ничего не меняет.
Т.е. либо прибыль, либо убыток после второй сделки будет зафиксирован. Это равносильно срабатыванию стопа и, если кукл шел за стопами, то Ваш/наш стоп он получил.
Стоит ли тут "мудрить"?
Если же анализ рыночной ситуации говорит, что будет движение, но неизвестно куда, то открыть две противонаправленные позиции можно, но это должны быть разные инструменты! Иначе совокупная позиция будет равна 0 и из-за спреда и проскальзывания возникнет бессмысленный убыток.
А вообще оправдан ли подобный "лок"?
По моему, дождаться движения (или не дожидаясь) рискнуть и открыть позицию будет проще и правильнее.
Вопрос как и со стопом: в размере движения. Какое пространство для кукла оставить? Т.е. какой добавить "риск на кукла" к волатильности цены?
Или по другому: какое изменение цены будет для кукла слишком накладным? Фиг его знает...

Думаю, раз анализ рыночной ситуации говорит, что надо открывать позицию, то надо ее открывать и держать до тех пор пока тот же анализ не скажет чтоб закрывали/переворачивались. Если анализ раз за разом неправ, то к черту такой анализ.
Стоп - это другой аспект. Его либо ставить, либо нет. Но если ставить, то надо проанализировать волатильность (или уровни или еще что-то), определить, что Х пунктов изменения цены это уже точно не шум или кукл сегодня в ударе и ну его нафиг стоять против такого тренда или кукла.
Затем нужно из этих Х пунктов и максимально допустимой просадки по счету рассчитать размер открываемой позиции и открывать ее или же не открывать. Или же заняться нейтральными стратегиями на опционах.

Меня вопрос контрсделок давно занимал, но несколько в ином ракурсе. Смысл в объединении скрипта и ручного сопровождения при этом в логику работы скрипта не вмешиваясь, потому как из опыта это обычно ведет к ухудшению результата.
Само предложение - у работающего скрипта должно быть дополнительно три кнопки:
1.Стать в позицию параллельно со скриптом (добавиться);
2. Стать в контрпозицию ( на бирже нуль);
3. Отключить сопровождение.
Логика работы - по графику видим что скрипт поймал надежный тренд-добавляемся;
ситуация неопределённости - становимся в контрпозицию;
надоело - отключаемся и пусть скрипт далее пашет сам..

Ну хотя бы для того, что бы вернуть прежнюю позицию, если это срез стопов, а не искать новый вход по сигналу скрипта


Это отдельная, интересная для обсуждения тема


Как раз как альтернатива стопа и рассматривается тема.

По-моему это и сейчас можно делать, докупая/продавая вручную без привязки к конкретному скрипту. Ворос: стоит ли это делать, т.е. надо ли мешать скрипту ручками?

В лаборатории скрипт с контр позицией показывает результат лучше, чем со стоп приказом. На счету не проверял. Но проверю ещё вот как: контр позицию подбирать таким образом, что бы сгладить эквити, т.е. максимально повысить фактор восстановления.

[quote=captian По-моему это и сейчас можно делать, докупая/продавая вручную без привязки к конкретному скрипту. Ворос: стоит ли это делать, т.е. надо ли мешать скрипту ручками? [/quote]

Не разобрался КЭП, Смысл моего предложения - абсолютно не вмешиваясь в работу скрипта идти параллельно усиливая/ослабляя позиции по ситуации.. Реализовать это при существующем функционале в ПРИНЦИПЕ возможно, но в КОЖУХЕ неудобно и чревато ошибками..

Сорри. тогда да, интересно.

Доброго дня !
"Идеи носяться в воздухе....." = это я понимаю каждый раз, как и сегодня)))
Вопрос - как сделать условие на вход в противоположную позицию, если сработал стоп ? Или уже кто тестил?
Сорри,был крайне невнимателен.Уточнение- все что докт..пардон, Кэп прописал ))- это после срабатывая стопа ?

Контра применяется как альтернатива стопу, что бы удержать позицию и не потерять хороший вход, ну а если вход был неудачным и таки сработал стоп приказ, то контр позиция теряет актуальность и должна быть закрыта вместе с основной позицией. В условиях на закрытие контры пишем в т.ч. || есть активная длинная/короткая позиция==false , а ещё лучше поставить блок от шерифа нашего городка (777) "поз.актив.имя"

Ну давайте попробуем порасуждать об этих двух подходах.

Использование стопов.
Преимущества:
1. Простота реализации
2. Расчет сигнала на открытие позиции полностью отделен от расчета и выставления стопа
3. Возможность использования скользящего стопа
Недостатки:
1. При срабатывании стопа теряется позиция
2. Величина стопа может быть очень существенной

Диаграмма состояний "Stop.png"

Общий цикл:
1. Анализ входа
а. Расчет сигнала на вход
б. Расчет величины стопа
2. Открытие позиции по сигналу на вход
3. Выставление стопа
4. Анализ выхода
а. Расчет сигнала на выход
б. Срабатывание условия стопа
5. Выход
а. по сигналу на выход
б. по стопу

Номера на картинке "Пимер со стопом.png":

0. Сигнал и открытие основной позиции
1. Возможный уровень установки стопа
2. Возможный уровень установки стопа



Использование контрсделки.
Преимущества:
1. Остается позиция, открытая по первому сигналу системы
Недостатки:
1. Сложность реализации
2. Вход-выход в/из контр-позиции на пиле - убыток
3. Использование скользящего стопа - очень сложно

Диаграмма состояний "ContrTrade.png"

Общий цикл:
1. Анализ входа
а. Расчет сигнала на вход
2. Открытие основной позиции по сигналу на вход
3.1. Анализ контр-позиции
3.1.1. Анализ входа в контр-позицию
а. Расчет величины просадки для откр. контр-позиции
3.1.2. Открытие контр-позиции
3.1.3. Анализ выхода из контр-позиции
а. Расчет величины просадки против контр-позиции
б. Расчет сигнала на выход по
3.2. Анализ основной позиции
3.2.1. Анализ выхода из основной позиции
а. Расчет сигнала на выход
б. Расчет сигнала на выход с оставлением контр-позиции
4. Выход
а. по сигналу на выход
б. по сигналу

Номера на картинке "Пример контр-позиции.png":

0. Сигнал и открытие основной позиции
1. Открытие контр-позиции
2. Закрытие контр-позиции
3. Открытие контр-позиции
4. Закрытие контр-позиции
5. Открытие контр-позиции


В диаграммах не исключаю ошибок, набросал навскидку, строго не судите.
Еще приведу некоторые свои суждения:
Реализация сложной идеи может привести к ошибкам в скрипте.
Рассмотренные подходы упираются в необходимость "правильного" расчета уровней просадки.
Хорошая система входов выходов лучше всех ухищрений со стопами и т.п.

Всё сказанное абсолютно верно. Но ведь я предлагал не заменить стоп контрсделкой, а добавить в скрипт такую функцию. И проявит она себя лишь в редких случаях. Не знаю как другие, но лично я сталкивался с проблемой, когда при написании скрипта он хорош на пиле и слабо ловит тренд, или наоборот, берёт тренд, но проседает на зубастой пиле. Для ловли тренда и что бы не залосить на пиле необходимо ставить стопы подальше. Вот для этих случаев и думаю может пригодиться контр сделка.
Впрочем это всего лишь рассуждения и любое мнение интересно. Я не сторонник именно такого подхода (так и писал: на счёте не проверял).
Так же согласен с тем, что усложнение скрипта не всегда приводит к его большей эффективности, но граница простота/замороченность не бывает чёткой и каждый определяет её сам.
В выходные выложу примерчик с контрой для наглядности))

Для меня идеальный скрипт (в контексте пред. разговора) должен бы содерать две макро части: ловлю трендов и торговлю на отскок в канале. Первая должна ПОСТОЯННО пытаться ловить средние и крупные тренды. Вторая ВРЕМЕНАМИ обыгрывать отскоки от уровней на меньшие движения. Части почти независимы но пока у первой растет профит, вторая должна ждать.
Хочу еще предложить Вам две идеи:
1. К сигналу на открытие основной позиции добавить триггер для запоминания этого сигнала. Сброс тригера должен осуществляться по сигналу на открытие противоположной по направлению (основной) позиции и по, например, времени. Это позволит БЫСТРО восстановить (еще будет нужен доп. сигнал) основную позицию после срабатывания короткого стопа.
2. Открывать основную позицию на/после отката цены. По сути это продолжение предыдущей идеи.
Может быть это для Вас уже пройденный этап, тогда, пожалуйста, прокомментируйте.

Интересные мысли. Есть над чем почесать репу. Если что путное надумаю обязательно выложу сюда. спс