Как лучше работать с опционами в алгоритме? Специфика состоит в том, что нужно иметь возможость работать сразу с множеством опционов.

Например: call/put * strike * exp.date + базовый актив

TsLab пока не поддерживает работу с опционами.

Sherman81, добрый день! Мне интересно Ваше мнение, как вы хотите отслеживать цены опционов , по сделкам или по стакану? если по изменению стаканов, то интересно, сможет ли ТСЛаб переварить например по 3 страйка в обе стороны от центрального call-ов и put-ов вместе взятых? С нашей лквидностью опционов, особенно например для call на пару страйков в деньги, разница между bid/ask спредом и последней сделкой может достигать занчителоьных величин по причине не фонтанной ликвидности-))