Многие, если не все, трейдеры знают, что этой профессии как никакой другой свойственны такие человеческие чувства как жадность и отчаяние. Жадность заставляет нас делать сделки, жадность вызывает в нас порой маниакальное упорство в достижении поставленной цели. Отчаяние в то или иное время, наверное, посещало всех трейдеров, особенно начинающих, заставив, наверное, кого то свернуть с поставленного пути и заняться чем то другим.
Вчера мое эмоциональное состояние было близко к последнему. Хотя вот уже около двух лет я копошусь в выбранном направлении, Я - начинающий (не торгую).
Постольку поскольку, как я думаю, многие начинающие через это проходили большая просьба опытным трейдерам со стажем поделиться своей Историей: с чего начинали, как Вы преодолевали подобные моменты, как (в каких условиях) насколько Быстро начинали работать на фондовом рынке, в каком семейном, финансовом и т.д. окружении работали. Думаю Ваш опыт в качестве моральной поддержки может помочь не только мне… Практические советы разумеется давать также не возбраняется.

В качестве предисловия.
ПЕС УСТАЛ

МОЯ история.

В точности как тот пес я могу сказать про себя - я ужасно устал. Но не с тем, чтобы мне дали возможность отоспаться, а как раз наоборот - чтобы дали возможность поработать, не дергая постоянно, не отвлекая и не мешая. Хочется забиться в какой нибудь угол, отгородившись от всего мира непреступной стеной аскезы…
В начале было 2 проблемы: деньги и время. Если с деньгами (по крайней мере для начала торговли) худо бедно, что то придумали, то ВРЕМЯ – главная из проблем.

Небольшая хронография:
2009 год. В конце года после упущенной возможности сыграть на 10-кратном повышении рынка все- таки был сделан вывод о возможности заработка на фондовом рынке и открыт счет в брокерской компании.
2010 год. Торговля наугад, убытки, дистанционное обучение на курсах в брокерской компании, снова простейшая торговля на реальном и виртуальном счету, перелопачивание инета, вывод о необходимости системной торговли и поиск ПО для создания системы.
2010 год (сентябрь) – по настоящее время (2011 год август) изучение ТС-лаб и создание на ее основе системы.

Почему так долго?
Действительно долго, если верить некоторым конторам проводящим обучение, в том числе скальпингу уже на первой неделе новички начинают работать в профит и никаких роботов!
В чем же дело, почему я трачу годы на то, что у некоторых занимает месяцы, а может и недели: период начала работы на рынке у меня совпал с рождением детей, переездом на новую квартиру и небольшой сменой основной работы.
Но даже сейчас ситуация со временем удручающая: как минимум 8 часов в день на основной работе, где разумеется запрещено заниматься посторонними делами, после работы и в выходные - семья. К сожалению, родители не имеют возможности помочь ни деньгами, ни особо временем, чтобы посидеть с детьми, так что все сами. Есть знакомые трейдеры более старшего возраста, которые могут себе позволить спокойно заниматься этим ремеслом: один – на военной пенсии, другой – бывший предприниматель имеющий небольшой капитал, по-большому счету проблем со временем не имеют и кроме фондового рынка на хлеб насущный нигде не вынуждены подрабатывать. Только позавидовать можно… Время от времени вспоминаю фильм с Уиллом Смитом «В погоне за счастьем»
В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ
это действительно была реальная история, ему было еще сложнее чем, наверное, всем нам вместе взятым…
Подлинная История Криса Гарднера

Что на данный момент.
Сам ТС-лаб изучен относительно неплохо (визуальное конструирование): создан собственный индикатор, несколько классических индикаторов доработаны, либо полностью переработаны, хоть в визуальном редакторе и нет функционала Управления капиталом, полукустарным методом (не АПИ) реализовано 2 вида УК… Была поставлена относительно амбициозная (для меня) Цель – создать классическую спекулятивную (не арбитраж) стратегию под фьючерсы акций ФОРТС с торговлей внутри дня (не скальпинг, простой интрадей). После долговременной работы «урывками» над созданием системы она все-таки была создана! Однако, ее черновой вариант с треском провалился на форвардном тесте принеся колоссальный убыток. Начал разбираться и выявил 2 вещи. 1) система была тупо подогнана под исторические данные. 2) но даже убрав звенья системы, дающие подгонку, скрипт с таким же успехом давал убыток: форвардный тест проводил на истории 2011 года и как я сделал вывод рынок серьезно изменился, видимо появилось много роботов, много новичков, которые торгуются друг с другом как сумасшедшие, много шума…Тестирование системы на спот-рынке на акциях-первоисточниках, дало аналогичный результат, ну может чуть получше, смена таймфрейма (в том числе не интрадей) – мизерный профит за счет случайного попадания в ГЭПы.
Выходит, работаешь-работаешь, а с такими черепашьими темпами как у меня к концу создания системы она просто перестанет быть работоспособна в виду необратимых изменений на рынке! Тем не менее, поизучал графики фьючерсов, немножко повисел в инете – пришло пару новых идей. Будет от них толк или нет не знаю…
Такое положение дел всерьез заставляет задуматься на счет «получения» чужого скрипта или робота. Но здесь ситуация тоже неоднозначна: для покупки скрипта на заказ или готового (эффективного как утверждают продавцы) попросту нет денег, да и потом если скрипт продается в виде закрытого черного ящика – доверие к нему ноль! Хотя дело не только в деньгах, дело во мне: со школьной скамьи не люблю готовые решения, люблю доходить до всего сам пусть хотя бы с подсказкой. То что доступно, открыто - вряд ли заслуживает внимания. Есть еще различные роботы, в том числе арбитражные и скальперские – там свой минус – нет функционала для тестирования на истории, опять же доверие небольшое, хотя отзывы различные, в том числе положительные…

Что дальше?
Нужен совет и поддержка.

Вот еще ссылка на портал Димы Солодина с историями МайТрейдера и Дмитрия Барановского.
МайТрейдер и Д.Барановский

В качестве совета к приложению усилий:
Есть такая стратегия, называется "Орёл-Решка". Вход в позицию почти случаен, например закрытие больше/меньше закрытия n свечей назад. И ставите два стопа: стоп лосс поближе, тейк профит подальше. Если предположить, что точность входа 50%, то выигрыш как раз за счёт разницы между величинами этих стопов. Проблем с написанием такого скрипта масса. Ну хотя бы добиться 50% попадания для входа. Или величины стопов. Рынок меняется, меняется и волатильность и при определённых обстоятельствах срабатывать будет только лосс. Значит надо добавлять анализ волатильности и вписывать его в скрипт. А ещё лучше более глубокий анализ текущего состояния рынка и уже от этого генерировать размер стопов.
В общем простая, казалось бы, задача становится чрезвычайно трудоёмкой. Но по-моему интересно было бы над ней поработать (чем и сам займусь всерьёз когда будет на то вдохновение).
Ну ещё пожалуй выскажу мнение: ни в коем случае не пытаться с помощью ТА определить будущее направление рынка, только для определения текущего состояния. А всякие коррекции Фибоначи и волны Эллиота вообще на мой взгляд сродни танцам с бубном вокруг костра с целью вызвать тренд, ублажая капризных божков рынка)))))

Если кратко
2008 книги Р.Киосаки.
2009 открыт счёт, пройдено дистанционное обучение трейдингу, слив больше половины счёта
2010 – чтение всевозможной литературы по трейдингу, управлению риском и т.д., счёт идёт плавно в минус.
конец 2010 – начало 2011 книги по МТС и программированию, изучение метасток, велса, омеги, метатрейдера, амиброкера, тестирование и моделирование, счёт в безубытке
2011 изучение тслаб, написание стратегий, подключение паркинга – счёт уверенно растёт, заработано больше вложений.С появлением связанных заявок будет ещё лучше.
НО нужно постоянно быть в тонусе и находиться в постоянном поиске идей и решений и я считаю, что это время потрачено не зря.В общем нет предела совершенству, а самое главное – появился настоящий интерес к делу которым занимаешься, а также открываются всё новые и новые горизонты, возможности и перспективы.Так что не отчаивайтесь, отойдите от дел на недельку и возвращайтесь с новыми силами!

Большое спасибо за ответ и совет!

Вдохновляет, что не я один бьюсь (бился) как рыба об лед и будет все таки свет в конце тоннеля. На одном скальперском сайте было написано, что главное качество для достижения в этой профессии - даже не деньги и мозги, опыт или звонок другу, главное - Упорство, упорство и еще раз упорство!

Хотя конечно же при наличии опытного наставники дела шли бы более прогрессивными темпами.

Вот интересует вопрос - чисто из любопытства, может кто выскажет свои соображения?!
Я на сегодняшний день определился с тем где и чем торговать (роботы и системная торговля). А есть люди, которые торгуют ручками (не скальперы) и вроде как не начинающие, так как занимаются этим давно.
Как название книги Кийосаки "Богатый папа, бедный папа" есть 2 знакомых "трейдера" так сказать. С одним в дружеских отношениях, он меня на рынок привел, торгует на спот рынке в средне- и долгосрочно, давно, но по-наитию (безсистемно), часто покупает когда, надо продавать и стабильности - никакой.

А вот второй меня реально удивил: тоже давно, в долгосрочку на спот "играет", тоже безсистемно, но делает стабильно по нескольку лямов в год с доходностью около 50 % годовых. Специльным ПО не пользуется - обычный терминал, про методы он мне конечно не откровенничал, но судя по нему, думаю максимум что использует - линии поддержки и сопротивления, образования даже экономического нет!
Насколько продолжительной и стабильной может быть такая торговля? у нас же всеж таки не американские голубые фишки вертятся, где можно влить капитал и не дергаться используя стратегию (даже название ей придумли... :)) "купи и держи"? Да и потом реально чем дальше в лес, тем больше шума возникает на рынке, торговать становится сложнее...

С чего то хорошего, процентов 10 к счету.

Доброго дня !
В далеких 90-х получил 20 тыс акций СБ РФ.Аккурат в октябре 2008г. потерял работу и 9 месяцев проедал акции))).
В примере скрипт Hi_Lo использующий нестандартный фрейм и как следствие, сжатие.Только лонг. Фьючерс на индекс RIU 1.В нем присутствуют все основные необходимые элементы скрипта ( мое мнение))).Скачай текстовый файл у брокера, подцепи к скрипту.
Как учебное пособие - пойдет.НЕ для торговли!
Удачи.

Спасибо, Рад за Вас, в том плане, что у Вас было, что проедать!
У меня все немного иначе складывается. До того как пришел на биржу, занимался поддержкой семейного бизнеса супруги (она его с родственниками вела). Причем супруга была в этом бизнесе основным компаньоном и играли ведущую роль. Однако, спустя 7 или чуть более лет они ее (нас) жестко кинули. Судится и права качать не стали, потому как эти родственные отношения настолько близки, кому не раскажешь - удивляются что вообще такое возможно...Разбитое корыто!
Время от времени возникает вероятность потери основной работы, да и сам признаться хочу заняться чем то другим. Иной раз думаю, что только потеряв работу смогу "нормально" работать на рынке посвятив себя любимому делу. Однако, понимаю, что это всего лишь иллюзия: не знаю как всем остальным домочадцы дают возможность дома поработать, мне - нет...Специально арендовать где-нить офис - мысль хорошая, если б оно себя окупало, был бы другой вопрос...



А не подскажите в чем особенности написания скрипта на индексные фьючерсы?
С фьючерсами на акции вроде все понятно - почти как на спот рынке купил по определенной цене и в зависимости от того как меняется цена, у тебя со счета списывается разница в виде маржи - все прозрачно.
А вот с фьючем на индекс РТС скажем все немного иначе индекс привязан не акциям, а к доллару. При пробной торговле ручками оказалось, что вариационная маржа списывается (начисляется) не как разница в цене самого фьюча, а примерно в 1.5 ниже - как разница курса доллара. Как стратегию то писать - где-то в блоке относительная комиссия регулировать разницу?

Для фьючерсов логичнее использовать блок "абсолютная комиссия". Потому что брокер взимает фиксированную комиссию за сделку по каждому контракту.
И ещё, прежде чем начать торговать на срочном рынке, необходимо изучить его особенности, почитать про смысл и способы торговли на нём. Некоторые брокеры не допускают на срочку без сдачи теста на знание.
И уже чисто моё мнение: необходимо индивидуальное обучение у мастеров. Как альтернатива долгий бесприбыльный (а скорее затратный) путь самостоятельного обучения.

хочу уточнить как посчитать доход по фьючу на индекс - сделать это можно вот таким образом:
посмотреть из спецификации см. http://www.rts.ru/ru/forts/contract.html?isin=RTS-9.11 стоимость шага цены (кстати там же и размер текущего ГО)
вот и выходит, что за 1000 заработанных пунктов получим 200х5х2,90908=290рэ91коп.
стоимость шага цены только на 02.09.2011, получается что каждый день незначительно изменяется

???? 1000пунктов*0,02$=20$ в зависимости от курса это примерно 600 руб. Для простоты можно цену в пунктах умножить на 0,6
Ну а если брать то, как считаете вы, то должно получиться: в 1000 пунктах 200 шагов цены (1000/5=200), кждый из которых стоит 2,90908, итого 200 умножаем на 2,90908 равно 581,816 руб. но никак не 290,91

признаю свою ошибку,
три раза правил ответ и в результате всё равно апшипся, виноват исправляюсь: в формуле не должно быть цифирьки 5, а то вообще получится 2900рэ за 1000пп, а вот 2цента они поменяли на расчет в 10% от ими спец.рассчитываемого курса на 16:30, поэтому 581 - правильно-реальный результат!!!

Собственно Кэп все объяснил...По написанию скриптов-особых отличий нет,все в визуале или в си..Про комиссии - 100 п.п.абсолютной комиссии в примере - довольно реалистично ( кроме гэпов - они и за 1000 п.п. залетают)!))На форуму в разделе - примеры - достаточно материала для изучения.

Вспоминается классик:

О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.



А эти 0,6 куда извините за выражение лучше засунуть?: непосредственно в самом скрипте цену через Коэффициент регулировать, или все-таки через блоки комиссий.

И каких комиссий, я вот например не очень понимаю как этот вопрос можно отрегулировать через блок абс.комиссии: цена то меняется пропорционально и правильнее будет умножать (делить) на какую-то пропорцию (0,6 скажем), т.е. все таки Блок - относительная комиссия. А по поводу реального предназначения блоков комиссий, то разумеется я использую оба их и абс и отн в в зависимости от того какая комиссия у брокера идет.

Блок абс.комиссии нужен для имитации платы за контракт и проскальзывания. На 0,6 нужно умножать (на калькуляторе, а не в логике скрипта) результаты в тестах скрипта, что бы перевести пункты в рубли.

[/quote]
Блок абс.комиссии нужен для имитации платы за контракт и проскальзывания. На 0,6 нужно умножать (на калькуляторе, а не в логике скрипта) результаты в тестах скрипта, что бы перевести пункты в рубли. [/quote]

1) Получается мы заранее соглашаемся, что результаты скрипта некорректны, но пропорциональны, т.е. простым умножением на 0,6 восстанавливаем истину? 2 вопроса: 1) в скрипте сразу сделать правильные чтоб результаты были нельзя? 2) если комиссия выражаемая в абс.величинах мала, то в принципе с такой ситуацией мириться можно, но если она будет больше - сама пропорция будет уже неверной - она в реале будет прибиль сжирать, которую в тесте скрипт показывает как красивый %.

2) на счет проскальзывания - делаю это в отн комиссии а не в абс, потому как чем больше объем , тем выше проскальзывание! Или я совсем ничего не понимаю и мне в1 класс идти надо потому как все в один голос твердят про блок абс.комиссии!?

Сходите на курсы, например на эти http://www.rts.ru/ru/events/?e=1091 и многие вопросы отпадут сами собой. Или финам по теслабу тоже организует обучение время от времени. Поищите на их сайте. Ещё A-Lab обучает работе с программой, ссылку сейчас не помню, но не поленитесь и прогуглите.)))