Для того чтобы сделать вменяемый алгоритм - классический арбитражный/парный/статистический арбитражный/индексный арбитражный/опционный дельта-хедж, тем более какой либо опционный спред, нужно котирование-"алгоритм котирования позволяет контролировать позицию выставленных заявок в стакане. Необходимость в такой функциональности возникает тогда, когда необходимо быстро открывать и закрывать позиции по выгодным ценам. Также, благодаря быстрому мониторингу стакана, котирование позволяет реализовывать скальперские приводы на сверх малых тайм-фреймах".Попробуйте это сделать в итерационной модели ТСЛаба. Итерационная модель - обычный подход в виде интервального опроса состояния рынка, если требуется простая реализация стратегии, не критичная к скорости исполнения.

P.S. блоки для агрегированных свечей я выкладывал в теме арбитражные стратегии