Исправил ситуацию с этой гадской просадкой. Поступил следующим образом: Поставил два блока волатильности (ATR), с разными периодами, коротким и довольно длительным. И два ограничения на торговлю: 1. для короткого периода волатильности сделки только если она выше заданного порога (это что бы исключить случайные сделки на полном штиле, например какие бывают в пятницу вечером или перед новым годом). 2. для длинного периода волатильности запрет на сделки, если она переваливает за заданный порог (вот как сейчас, когда на рынке народ и боты мечутся в Броуновском движении).
В лаборатории результат вышел скромнее, но много качественнее. Последняя сделка должна была пройти 5 августа.
Версию скрипта под кодовым названием "Кукл выпей йаду" выкладываю, кому интересно потестировать (скрипт всё же зарабатывает приличные проценты).
Итого сейчас в скрипте, помимо основной идеи, реализовано:
1. фильтр мелкого кукла от AWK
2. разные условия на вход для падающего и растущего рынка.
3. Фильтр последнего безобразия на рынке и фильтр флэта.
4. Фильтр от генерации лишних сделок при очень большом динамическом диапазоне.

Ключ до 15 декабря для BD v4 54B5E89A-03FA-4075-E1BE-9B99E94E3403

Трансляция включена постоянно http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

З.Ы. Не стесняйтесь выкладывать в трансляцию свои системы. Во-первых это самоконтроль, во-вторых советы других или помогают напрямую или наводят на весьма толковые мысли.


Attachments
зелень.png (728 downloads)
в_цифрах.png (696 downloads)
график.png (609 downloads)
Ri BD v4.zip (243 downloads)



Отредактировано captian (Sat Aug 27 2011 10:26 AM)
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963