Условные заявки получаются из блоков открытие больше/меньше, закрытие по стопу и тейк-профиту, изменить по стопу и профиту.
В блок идут два параметра:
- число (цена условия)
- логическое значение (показывает, что заявка вообще будет выставлена)
Во время пересчета скрипта (после закрытия свечи) программа смотрит на второй параметр и определяет нужно ли вообще на следующую свечу выставлять условную заявку. Если значение "ложь", то заявка не выставляется, либо снимается уже выставленная. Если этот параметр не задан, то значение всегда "истина".
Если значение "истина", то на сервер выставляется условная заявка с условием срабатывания, заданном в первом параметре-числе. Сервер запоминает заявку и она останется там, даже если мы отключимся от сервера.
При срабатывании условия (пробитие заданной цены вверх или вниз), эта заявка автоматически превращается в лимитную заявку с ценой условия+-проскальзывание, заданное в скрипте. Обычно эта лимитная заявка сразу исполняется. Но если проскальзывание было задано мало, а цена после срабатывания условия ушла дальше, то заявка "подвисает" в стакане. В таком подвисшем состоянии заявка будет существовать до закрытия свечи. После чего будет очередной пересчет скрипта и заявка будет убрана. Далее, если выставлен параметр "автооткрытие"/"автозакрытие", позиция будет открыта/закрыта по рынку, либо в лог будет писаться сообщение, что был пропущен сигнал выхода.
Кроме того существуют два параметра исполнения, влияющие на работу этих блоков.
"Открытие лимитными заявками" - заставляет TSLab выставлять вместо условной заявки выставлять лимитную (если это возможно). В этом случае проскальзывание игнорируется и заявка выставляется в стакан по цене, которую рассчитал скрипт.
"Тейк-профит без проскальзывание" - аналогично выставляет тейк-профит сразу лимитной заявкой.
Следует заметить, что в серверах IT Invest условные заявки могут работать только в одном направлении и там эти две опции как бы сразу включены.

Планируется ли в транзак использование 2-х условных заявок с разными ценами, интересует 2 стопа. Сейчас ведется только 1 из 2-х, хочется применить, но технически пока невозможно. Возможно ли в ближайшем будущем выставление и контроль сразу двух стопов?

Какой смысл в 2х стопах? Если выставить стоп на продажу на 100 и 90, то 90 никогда не сработает, т.к. сначала сработает 100.
Связка тейкпрофит + стоп транзаком уже сделана, мы планируем ее использовать.

Два входа по 50% в одно время, но у каждого входа своя система контроля и ведения стопа, выход осуществляется по стопу, в итоге один выходит раньше, второй позже.

Каждый вход - это отдельная позиция с точки зрения скрипта. Соотвественно будут 2 заявки выхода. Это всегда было и есть.

Одна из них неактивна.

Два вопроса:
1. Вчера выставился стоп, сегодня утром после подключения в 10:20 стоп-заявка была снята и тут же вновь выставилась. Почему? Если бы сегодня программа была отключена, а цена дошла до уровня стопа, стоп-заявка сработала?
2. Если выставился тейк-профит и галочка "Тейк-профит без проскальзывания", по окончании сессии тейк-профит снимется и на следующий день при отключенной программе он уже не выставится?

1. Видимо повлияла подгрузка исторических данных с сервера, временно были разрывы. Эта проблема решена в последних сборках.
2. Да именно, так. лимитные заявки сами заново не выставляются.

Сегодня опять сразу же после подключения по расписанию в 10:20 в предторговый период условная стоп-заявка сама снялась и тут же выставилась вновь. Версия 1.1.18.26.

У вас алгоритм с одновременным использованием тейка и профита. Соответственно, программа выбирает заявку наиболее близкую к текущей цене в момент пересчета. Выборка идет по цене спроса и предложения. В 10:20 обычно стакан пустой, либо есть только одна строчка на покупку. Отсюда такие действия.

А если программу не включать, то уже выставленная стоп-заявка сниматься не будет до исполнения?

Да, конечно. Если ее в терминале другом не снять. Точнее у заявки есть срок действия, TSLab их ставит на 3е суток.

Спасибо. А в настройках нельзя сделать функцию действия стоп-заявок "до отмены пользователем или до появления сигнала по алгоритму"?

Имеется в виду дольше 3х дней? В принципе можно, не думали, что в этом есть смысл.

Да, просто иногда бывают отъезды, оставляю программу включенной. На случай непредвиденных сбоев была бы подстраховка.

Не понятна работа автозакрытия при пропуске сигала, что имеется ввиду под пропуском?

Любой сбой в принятии данных от брокера. Инет соединение, вис компа, выход из строя железа. После того как проблема устранена, пошли данные от брокера , программа обнаружила пропуск сигнала, программа отсчитывает от момента сигнала кол-во пропущенных баров и если их меньше, чем в графе автозакрытие - выход по рынку.

Не понятно по поводу IT-инвеста: что значит они там как бы уже включены (проскальзывание не будет вообще учитываться) и как тогда проскальзывание учитывать то?

У Айти нельзя задать тейк-профит условной заявкой, сервер не поддерживает. Поэтому и нельзя задать проскальзывание.

Работа функциональных настроек "Открытие лимитными заявками" и "Тейк-профит без проскальзывание" понятна, но пока не интересует.

Интересует, собственно, описанная выше - в начале темы Работа условных заявок (ее алгоритм) и учитываемое при этом проскальзывание у Ай-Ти Инвеста (есть ли какие то особенности, которые надо учитывать?)

P.s. Строю систему, которая из условных заявок состоит. При тестировании проскальзывание задаю в блоке "Относительная комиссия", а в реале я так понимаю надо задавать в настройках скрипта...