Создал, стратежку фьюча на индекс РТС. 1 мес торгую прибыльно, но учитывая, то что июль был тухловат, пока прибыли не так много как хотелось бы. Подскажите пожалуйста, какие параметры результатов лучше бы улучшить (профит фактор, коэфф. выигрыша и т.п.). Тестил стратежку по истории с 2009 года. Проскальзывание 50 п.
Стратегия трендовая. Входы и выходы из рынка только после закрытия свечи. Вид имитации??? Метод декомпрессии-1. Стратегия построена только на простых блоках + небольшие математические расчеты формулами для корректировки значений сигнальных линий.
Результат бэктеста-1 контрактом. Сумму вообще не забивал нигде. Но могу сказать, что в выложенных результатах прибыль указана в пунктах, а не в рублях. К этому выводу я пришел, анализируя интрадей графики.
Единственное, что выстегивает-следующая ситуация-когла идет перенос позиции через ночь, то при сильном утреннем гэпе против открытой позиции, выставленный роботом трейл стоп не срабатывает. Это конечно немножко не учтено в результатах. А закрывать сделки на ночь не очень то хочется.
Выкладываю результат с 11.01.2011. На мой взгляд достаточно не плохой результат. По поводу флэта, стратегия на 5 минутках, так что достаточно динамична. Флэт на часовиках может оказаться и прибыльным. А вот июль, как я уже и говорил, оказался тухловат.
Еще хотелось бы узнать, как реализовать следующее: лаборатория выставляет трейл стоп по приказу стоп лимит. Как реализовать проскальзывание между значением стопа и лимита в пунктов 300 при открытии рынка. Отфильтровать первую свечу не проблема, не могу сообразить как поставить это проскальзывание.
из простых блоков или есть какие-то инновационные решения? 
Предыдущий топик
К началу
