Это можно назвать классикой - ударный день.Результаты с абсолютной комиссией 100 (т.е. 200 пп на круг).

А это с абс. комис. 30 пп (т.е. 60 пп на круг).

Да совсем забыл-это 10 мин. Фьюч РТС

результаты нормальные, а форвард тест проводили?бывает сделаешь скрипт, результаты отличные, а форвард тест не проходит, а значит в реале будет лить...

да -делалась на периоде не включающем 2011. вообще в основу этого скрипта положена стратегия которую я больше года торгую руками-только руками правила тяжело соблюдать

это идея утреннего патерна-не более 1 сделки в день

Без переноса позиции через ночь?

с переносом

вообще под форвард тестом я понимаю следующее, есть история по инструменту,например 4 года, оптимизируешь на первых 3ёх годах,а затем прогоняешь на неоптимизированном участке (оставшийся год), делали такое?а то, что руками её торговали конечно же плюс, было бы интересно понаблюдать её в работе, реальные торги от...

я же говорю-делал на 2007-2010.Про реальные торги не понял? Трансляция имеется в виду?

да, трансляция.

с удовольствием-объясните как это делаеться

ок-как разберусь отпишусь сюда же

%% выйгранного очень маленький, но в принципе скрипт успешный. Стоит поставить на трансляцию. Контейнер даете?

Всем доброго утра-адрес трансляции http://tslab.comon.ru/EE8AF98462D0A03B301341F8D4389D7E

По тому же адресу будет вестись трансляция еще одного скрипта-безиндикаторного.Вот его бэктест

Стратегия создавалась на данных за 2007- до 2011 гг. Под 2011 и 2006 не оптимизировалась.Вот данные по системе за 2008-2011 с абс ком 50 пп (т.е. 100 пп на круг).

Оба скрипта-реальная торговля 1 контрактом

Тоже неплохой. Так что насчет контейнеров на пробу и условий продажи/аренды?