Проблема кажется понятна. Заявка выставлялась в момент открытия вечерней сессии, а проскальзывание считается от поля "Последняя цена" в котировках. Почему-то Транзак ее обнулил (вероятно такая у них логика) и поэтому 2% посчитались от нуля. Логика будет переделана, если последняя цена не доступна, то будем смотреть "Спрос/Предложение" и цену закрытия сессии.