Мысль правильная, спасибо, посмотрю на оптимизации.

А на каком портфеле правильней тестировать ? я имею ввиду Вид имитации портфеля по умолчанию или расчет из суммы?

и кстати как цитаты вставлять из других постов?

сделал лонг+шорт

фотки которые 50 - это абсолютная комиссия 50,а 100 соответственно 100

погонял по годам начиная с 2007,вообщем где идет тихий тренд там все красное имхо стратегия для флэта или волатильного тренда....

еще проблема может быть в стопе,он выражен в пунктах,кол-во которых я подобрал оптимизацией для 2011 года,а в иделае надо чтоб стоп ставился цена входа+1%.....кто-то подсказывал что можно это реализовать через Доход%,но что-то не получается...если кто-то знет как сделать отпишитесь плиз заранее спасибо!

По поводу стопов. Лично я, если и использую стопы на реале, то в этих скриптах точку отсчета, от которой будет выставлен стоп, выставляю ту, которая соответствует скриптам в лаборатории, а не от входа в позицию (+/- проскальзывание), чтобы уровни выходов по стопам всегда совпадали на реале с выходами в лабе. Для этого использую Обновл.значение. Тем самым приближаю выходы к тестированным. От этого в дальнейшем могут зависеть и следующие входы.

цена входа+1% - это нормальная схема
С шортом очень даже хороший скрипт получился, правда просадки приличные

вообщем чтобы установить стоп лосс в % от цены входа не надо было морочиться с блоками константа,формула и цена входа,а всего лишь реализовать это через блок трейл стоп чего только не найдешь если лазить по форуму