есть ещё один аспект в установках проскальзывания. При установке Абс. комис 100 и, например, 50 скрипт при оптимизации выдаст разные наилучшие параметры. на 100 он выберет наименьшее количество сделок при большей допустимой просадке, на 50 выбор будет в пользу более рискованных сделок с меньшим доходом на сделку, но и просадка будет меньше. Выбор в пользу более рискованных сделок при торговле на реальном счету может привести к серьёзным потерям. Ведь рынок будет не таков как при тестировании, он всегда будет другой. Именно поэтому я предпочитаю тестировать с запасом на проскальзывание не менее 100 пп на сделку в одну сторону (при торговле фьючерсом Ri)