Моя первая МТС,ничего замороченного,канал+фильтр,хочу завтра запустить 2-мя контрактами ртс,но перед этим хочу услышать Ваши мнения,способно ли такая мтс к жизни и какие показатели подкрутить.....
тестировал на 2009 и 2010 годах,комиссию не ставил,доходность меньше,но главное положительная.
Цель у меня для начала чтобы стратегия приносила пусть крохотную но прибыль и в просадке сильной не была....

Заранее спасибо за любую критику!

Без комиссии выкладывать смысла нет. Минимум абсолютную 15 поставьте. А лучше - 50, вот тогда поймете стоит он того или нет.
А так в принципе очень даже приятный скрипт. Если добавить версию с шортом - будет уже очень хороший скрипт

поставил абсолютную комиссию 15
кстати я правильно понимаю что абсолютная комиссия 15 - это просто с каждого результата сделки -15 пунктов ?

а вот тут абс. комиссия 50 ....

Доход есть, просадки небольшие - можно даже использовать плечо. Для запуска годиться. Но до грааля далеко
%% выигранных надо бы привести к 50%
И шорт версию добавить

если используются условные заявки, то лучше не надо, гэпы и рывки все съедят

я считаю, что скрипт слабый и его нужно дорабатывать...

Выскажите что конкретно стоит доработать, автору нужна помощь

Я вот что не пойму, во вкладке результаты скрипт заработал 7.25%, а во вкладке доход скрипт заработал 72400 пунктов, даже если принять 1 лот за 170000 пунктов, то 72400 - это уже 42,5%.
Вывод - либо вкладки от разных скриптов, либо от разных интервалов тестирования, либо я чего-то не понимаю...
По поводу доработки считаю, что нужно добавить шорт.А также нужно выложить реальные результаты тестирования, и дальше разговаривать.

RE Я вот что не пойму, во вкладке результаты скрипт заработал 7.25%, а во вкладке доход скрипт заработал 72400 пунктов

72515 пунктов доход

RE даже если принять 1 лот за 170000 пунктов, то 72400 - это уже 42,5%

насчет подсчета результатов,то ничего не менял в ТСлабе,как по умолчавнию стояло так и считает

шортовую буду сегодня ковырять,но почему-то думаю что будет из-за нее лосить....

спасибо всем за советы! на данный момент: 1 сделка +6880пп,2-ая сделка -1860, 3-ая тока открылась....понимаю что это не показатель
но больно уж хочеться поделиться

ну не знаю... может кто более компетентный выскажется, было бы интересно выслушать мнения, почему данные не совпадают...
а какая сборка использовалась? я вот заметил, что у вас на пу значок бакса стоит, а у меня рубли... может я от прогресса отстаю?

немного не понял...какие данные не совпадают?

немного не понял...какие данные не совпадают?
пу и %

если ты про отношение цены контракта (170000) к чистому п\у (7,25%) то я думаю там не прямое соотношение,а П\У вычисляется по формуле сложных процентов.....но это мое имхо ) подскажите кто знает

Предлагаю посмотреть на результаты.
Есть три момента
1. Количество сделок
2. Средний п/у
3. Временной отрезок времени

Рассмотрим первый:
217 сделок. Много это или мало?
Для этого следует подумать о таком слове как выборка данных и вспомнить статистику.
Какие результаты можно считать достоверными с точки зрения статистики?
100 сделок или 500, или 2000.
Какое кол. сделок дадут нам с большей уверенностью сказать, что это не подгонка на малом количестве сделок и на малом периоде истории.
Дальше.
Средний п/у, что означает 0,14%, много это или мало?
С точки зрения заложенного абс. проскальзывания это нормально, это показывает фактически какой запас у системы. Но при условии, что выборка достоверна.
В третью очередь смотрим на историю, на каком периоде тестировалась творение.
Эта история должна обладать рядом критериев.
К примеру:
Наличие разных состояний рынка, как снижение, так и рост. Как боковик, так и развороты.
История которая вместе с первым пунктом а именно с кол. сделок смогут нам ответить на вопрос на сколько верить такой выборке данных.
И совокупность ответов на эти вопросы уже может нам сказать более точную картину о творении.

Спасибо очень подробно!
кстати,подскажите пожалуйста как заложить проскальзываение? каким болоком? Относительная комиссия Стоимость денег?

Отличный развернутый ответ. А в итоге каждый сам для себя решает, ставить скрипт или нет.

абс. комиссия 50 - это более чем достаточно. Сама комиссия же не более 5. Остальное на проскальзывания.
Captian правда на 100 вроде как проверяет

есть ещё один аспект в установках проскальзывания. При установке Абс. комис 100 и, например, 50 скрипт при оптимизации выдаст разные наилучшие параметры. на 100 он выберет наименьшее количество сделок при большей допустимой просадке, на 50 выбор будет в пользу более рискованных сделок с меньшим доходом на сделку, но и просадка будет меньше. Выбор в пользу более рискованных сделок при торговле на реальном счету может привести к серьёзным потерям. Ведь рынок будет не таков как при тестировании, он всегда будет другой. Именно поэтому я предпочитаю тестировать с запасом на проскальзывание не менее 100 пп на сделку в одну сторону (при торговле фьючерсом Ri)

Мысль правильная, спасибо, посмотрю на оптимизации.

А на каком портфеле правильней тестировать ? я имею ввиду Вид имитации портфеля по умолчанию или расчет из суммы?

и кстати как цитаты вставлять из других постов?

сделал лонг+шорт

фотки которые 50 - это абсолютная комиссия 50,а 100 соответственно 100

погонял по годам начиная с 2007,вообщем где идет тихий тренд там все красное имхо стратегия для флэта или волатильного тренда....

еще проблема может быть в стопе,он выражен в пунктах,кол-во которых я подобрал оптимизацией для 2011 года,а в иделае надо чтоб стоп ставился цена входа+1%.....кто-то подсказывал что можно это реализовать через Доход%,но что-то не получается...если кто-то знет как сделать отпишитесь плиз заранее спасибо!

По поводу стопов. Лично я, если и использую стопы на реале, то в этих скриптах точку отсчета, от которой будет выставлен стоп, выставляю ту, которая соответствует скриптам в лаборатории, а не от входа в позицию (+/- проскальзывание), чтобы уровни выходов по стопам всегда совпадали на реале с выходами в лабе. Для этого использую Обновл.значение. Тем самым приближаю выходы к тестированным. От этого в дальнейшем могут зависеть и следующие входы.

цена входа+1% - это нормальная схема
С шортом очень даже хороший скрипт получился, правда просадки приличные

вообщем чтобы установить стоп лосс в % от цены входа не надо было морочиться с блоками константа,формула и цена входа,а всего лишь реализовать это через блок трейл стоп чего только не найдешь если лазить по форуму