Всем спасибо за обсуждение.
Касательно утреннего гэпа: скрипт его учитывает, т.е. сделка происходит только после закрытия первой утренней свечи. Проскальзывания действительно есть, и чаще не в положительную сторону. Все зависит от движения рынка. В скрипте я указал минимальное проскальзывание и в большинстве случаев цена возвращается к выставленным ценам, если нет, то на следующей свече сделка происходит по рынку.
В ближайшее время планирую включить трансляцию.
Дополнительно выкладываю результаты работы скрипта по годам