#53065 - Wed Mar 13 2013 11:38 AM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: sar]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Остановил скрипты на RIH3. Перевёл на RIM3, не хочется участвовать в "экспирация шоу". Старые скрипты на слабом рынке показали очень слабый (но положительный) рез. С 1 февраля испытываю на счету несколько скриптов под слабый рынок. Результат не впечатляет, но вроде логика действий совпадает с желаемой и соответствует моим возможным действиям, как если бы торговал руками (руками совсем не торгую, только TSLab). Кому интересно, трансляция http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6Никаких планов и предложений опробовать. Не хочу пока никакой ответственности и если залосят, то залосят только мой счёт  резы за февраль на скрине, в трансляции предыдущие результаты не сохранены, т.к. скрипты чуствительны к дате начала торгов, соответственно и ограничение "торговать с даты". Системы довольно простые, это либо канал, либо наклон медианы цены. Есть ещё мысли по тактике, но как подготовлю, выскажу здесь мысли на форуме))
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#54225 - Mon Apr 15 2013 02:33 PM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: captian]
|
Pooh-Bah
Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
|
Остановил скрипты на RIH3. Перевёл на RIM3, не хочется участвовать в "экспирация шоу".
.....
.....
Системы довольно простые, это либо канал, либо наклон медианы цены.
Есть ещё мысли по тактике, но как подготовлю, выскажу здесь мысли на форуме)) КЭП, снимаю шляпу за железные фаберже и вознагражденные (тьфу-тьфу..) выдержку и терпение..
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#54228 - Mon Apr 15 2013 02:54 PM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
КЭП, снимаю шляпу за железные фаберже и вознагражденные (тьфу-тьфу..) выдержку и терпение..
Ещё не вечер. Рез может как и подняться, так и залосить. Если опять пила начнётся будут лосить понемногу.....
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#55075 - Mon May 13 2013 11:05 AM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: usas]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
КЭП, вопрос по просмотру трансляции - судя по табличке у Вас одновременно торгуется 8!! разных алгоритмов по RI?
ЗЫ А результат весьма..!! Семь. Восьмого на время отключил, чтоб не переборщить с плечом. Есть ещё пяток, они "маринуются" в лабе и ожидают проверки на реальных торгах. Один лосит, хотя в прошлом квартале был эталоном. В такой диверсификации вижу возможность работы в плюс. Универсального скрипта скорее всего не существует, рынок очень разный. Вот и пытаюсь взять то, что он даёт и без фанатизма. Все они трендследящие, но для разных движений и ситуаций. А вообще хочется сильного ликвидного рынка. У меня для такого рынка давно простаивает без дела один скрипт. До августа 2012 работал как швейцарские часы)))) З.Ы. Анатолий, интересно, а как Ваши отрабатывают эту вялость на ФР?
Отредактировано captian (Mon May 13 2013 11:07 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#55721 - Fri Jun 07 2013 08:21 AM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: Dictum Factum]
|
Carpal Tunnel
Registered: Sat Aug 21 2010
Записи: 2821
Loc: Занзибар
|
Если торговать линейно, без частичной докупки/продажи, то не заметил зависимости результатов от количества торгуемых контрактов. Сделки всё равно будут в тех же точках. Куда более важный фактор, влияющий на результат это имитация проскальзывания. Лучше всего поставить его наиболее реалистичным. Но, например, если я хочу получить результат с наименьшим количеством сделок, то комиссию завышаю при тестах. В этом случае в лидеры оптимизации выходят "задумчивые" параметры, с редкими сделками и далёкими стопами. И наоборот, если хочу получить "живчика", то комисы занижаю, но при этом понимаю, что реальный рез будет отличаться в худшую сторону.
Но в любом случае на первом месте стоит сама система сделок. Если она продумана, то остальные факторы второстепенны. Если я ставлю параметры на глазок, без оптимизации и система показывает профит, значит стоит и дальше поработать с ней. А если ещё и при оптимизации параметры не слишком "плавают", то это то, что нужно.
Но это только мой подход, у других могут быть и иные решения.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#55744 - Fri Jun 07 2013 10:53 PM
Re: Реальные торги скриптом "три периода" от Captian
[Re: captian]
|
newbie
Registered: Fri Apr 26 2013
Записи: 36
|
Если торговать линейно, без частичной докупки/продажи, то не заметил зависимости результатов от количества торгуемых контрактов. Сделки всё равно будут в тех же точках. Куда более важный фактор, влияющий на результат это имитация проскальзывания. Лучше всего поставить его наиболее реалистичным. Но, например, если я хочу получить результат с наименьшим количеством сделок, то комиссию завышаю при тестах. В этом случае в лидеры оптимизации выходят "задумчивые" параметры, с редкими сделками и далёкими стопами. И наоборот, если хочу получить "живчика", то комисы занижаю, но при этом понимаю, что реальный рез будет отличаться в худшую сторону.
Но в любом случае на первом месте стоит сама система сделок. Если она продумана, то остальные факторы второстепенны. Если я ставлю параметры на глазок, без оптимизации и система показывает профит, значит стоит и дальше поработать с ней. А если ещё и при оптимизации параметры не слишком "плавают", то это то, что нужно.
Но это только мой подход, у других могут быть и иные решения. Спасибо за ответ! Буду тестировать систему используя только 1 контракт
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
