captian, необходима ли скрипту оптимизация через некоторое время, например если рынок измениться и скрипт будет болтаться около нуля или сливать? Если да, то как часто нужно оптимизировать по вашему мнению? Проводились ли тесты на истории с 2008 года, если да интересно было бы посмотреть на результаты.
По выложенному скрипту: интересный и заслуживает внимания, из за того, что прибыль/убыток сделок сильно меняется комфортно торговать только малым размером лотов. Для торговли большим количеством лотов надо понимать как скрипт работает т.е. знать идею что бы быть в нем уверенным.
1. Считаю что нет необходимости в оптимизации. Скрипт довольно простой и основан на отклонении цены от текущего тренда.
2. Тестировал на отрезке больше года и по отдельным фьючам. Везде примерно похожая картина. При тестировании смотрел кроме эквити профита ещё ситуации. Такая ситуация как в пятницу протестирована не была. Просто не было ничего похожего. Можно попробовать отфильтровать эти частые перезаходы, а можно оставить как есть, на результат почти не влияет (немного портит статистику по прибыли на одну сделку).
3. Это очень разумный подход тестировать малым количеством лотов. Можно выловить баги, если имеются. Я буду продолжать тестировать онлайн с увеличением количества лотов при профите (% от портфеля у меня стоит). Вот и посмотрим где ограничение. Я начал гонять этот скрипт суммой 30т.р. сейчас 60+, но в понедельник чуствую ж-па будет. Агенство S&P подкинуло подарочек после окончания сессии (вот гады, не могли в нормальное рабочее время, "куклы" хреновы
). Сейчас скрипт в лонгах и очевидно в понедельник будет серъёзное обрезание депо))))) Но это рынок, не всегда всё будет гладко и сладко (точнее очень нечасто всё будет гладко и сладко).
4. Принцип скрипта прост: отклонение от текущего тренда. Реализация то же без затей, там и оптимизировать то особо нечего. Только величину отклонения и динамический диапазон. При слишком широком диапазоне скрипт впадает в растерянность)))), но депозита не теряет. Поэтому в самом начале и говорил "ставить только на ближний фьюч, на дальнем работать не будет", впрочем как и на любом неликвиде тоже работать не будет. Поведение рынка в пятницу как типичный неликвид))))
5. Что бы быть уверенным я и тестирую его онлайн, и всем желающим тоже дал длинный период тестов, до декабря.
6. Скриптами не торгую и не планирую (ну зачем и почём торговать скрипт, который и так может принести денежку).
Разве что аренда (чтоб на мороженку не снимать с депо у брокера)))), но под неё нет структуры пока в Теслаб. Если кому нравится, буду продлевать контейнер без всякой коммерции вплоть до появления "комисионки скриптов". Но и после не факт, что займусь коммерцией на скриптах (лучше и надёжнее самому торговать на срочном рынке), если только всё не накроется в связи с г-м в америце.
Предыдущий топик
К началу
