Если я правильно понял, скрипт ведет трейл стоп (выставляет условную заявку на заданный процент), а при его достижении выхода из позиции не происходит, а закрытие идет лишь на открытии след. свечи заявкой по рынку.
Если все верно, то у вас скорее всего в свойствах скрипта не выставлен размер проскальзывания для условных заявок. Рекомендую поставить в абсолютных величинах 1000 пп для фьючерса РТС.