У вас не стоит Flash Player
Настройки
#29732 - Fri Jul 29 2011 10:05 AM Как в реале работает скрипт по нескольким позициям
Evrika Offline
member

Registered: Mon Sep 13 2010
Записи: 127
В одном скрипте имеются блоки открытия позы различные по направлению (лонг, шорт). Условия на проверку Активной позы нет, то есть теоретически противоположные позы могут открываться как одновременно (независимо друг от друга), так и поочередно (например при открытом лонге, не выходя из него подается сигнал на открытие шорта...)
Никак не соображу как в реале будет вести себя скрипт, особенно с учетом выставленных в скрипте настроек Лимитов, особо на фьючах?

Упрощенный пример по фьючу сбера. На счету 100 тыс.руб., ГО на контракт 1 тыс.руб., цена контракта 10 тыс.руб., в блоке открытия позы скрипта стоит максимальное плечо - 10. В настройках скрипта для запуска: выбран тип управления лимитами "в %-х от портфеля", значение лимита выбран - 1 (то есть 100%).

Работаем: 1) поступил сигнал лонга на открытие и мы закупили максимум контрактов - 100 (общая ст-ть 1 млн.руб., ГО - 100 тыс.руб.), 2) предположем, что мы в абсолютном боковике и цена контракта и кол-во денег на счету не меняется, т.е. - 100 тыс.руб. на счету. Однако вот тут то, при открытом лонге, поступает сигнал на открытие шорта тоже 100 контрактов. Что будет делать скрипт в реале?:

1) откроет ли шорт на 100 контрактов и получается по скрипту будут одновременно открыты 2 противоположные позы (хотя по счету брокера в таком случае вообще открытых контрактов быть не должно - 100 купили, 100 продали)? или поведет себя иначе...
2) после открытия шорта все таки поступает сигнал на закрытие лонга, что будет?
3) само ГО в описываемом примере при одновременных куплях- продажах в противоположных направлениях по одному и томуже скрипту по идее влиять (уменьшать в 2 раза) на лимиты не должно, или как то все таки влияет?

Наверх
#29733 - Fri Jul 29 2011 10:28 AM Re: Как в реале работает скрипт по нескольким позициям [Re: Evrika]
usas Offline
Pooh-Bah

Registered: Sun Feb 21 2010
Записи: 2331
Loc: Ухта
Однозначно одно - во вкладке "Позиция" всегда будет алгебраическая сумма открытых лонгов и шортов, учитывая их разные знаки - и это логично и правильно.
А вот как будет производится "процентно-портфельная" делёжка на фьючах - это разработчики наверное разъяснят..

Наверх
#29841 - Thu Aug 04 2011 04:48 PM Re: Как в реале работает скрипт по нескольким позициям [Re: usas]
Evrika Offline
member

Registered: Mon Sep 13 2010
Записи: 127
Жаль что не слышно ответа от разработчиков....

Наверх
#29917 - Fri Aug 05 2011 11:27 AM Re: Как в реале работает скрипт по нескольким позициям [Re: Evrika]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
1. Будут открыты 2 позиции на 100 в лонг и 100 в шорт, в реальности общая позиция у брокера будет 0.
2. после закрытия лонга, общая позиция будет -100.
3. Само ГО на РТС на продажу и покупку равны, влиять не должно. Но в теории они могут быть разные.

Наверх
#32746 - Mon Oct 31 2011 01:33 PM Re: Как в реале работает скрипт по нескольким позициям [Re: Nektodron]
Evrika Offline
member

Registered: Mon Sep 13 2010
Записи: 127
Originally Posted By: Nektodron
1. Будут открыты 2 позиции на 100 в лонг и 100 в шорт, в реальности общая позиция у брокера будет 0.
2. после закрытия лонга, общая позиция будет -100.
3. Само ГО на РТС на продажу и покупку равны, влиять не должно. Но в теории они могут быть разные.


Погонял внутри дня, все так как Вы пишите- понятно и предсказуемо.

А как быть если стратегия среднесрочная и нет закрытия позиций в конце дня: если открываются одновременно 2 противоположные позы, после выключения ПК тслаб помнит на следующий день, что у него позы открыты, это записывается в какойто файл?

И обратная ситуация-когда не нужно чтобы лаб помнил что было вчера (поза закрыта вручную), как очистить его память?

Наверх
#32748 - Mon Oct 31 2011 01:37 PM Re: Как в реале работает скрипт по нескольким позициям [Re: Evrika]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8143
ТсЛаб всегда помнит, что делал скрипт.
Позиции из менеджера команд закрывайте.

Наверх


Moderator:  ViL, sar