У вас не стоит Flash Player
Настройки
#2795 - Thu Mar 11 2010 03:08 PM Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
В результате тестов выплыла следующая проблема. Предположим у нас расчетная цена открытия позиции 1000, а открылись в результате проскальзывания 1020. Если у нас цена закрытия в расчетах не учитывает цену открытия, то все различия между реалом и лабой будут только в некотором отличии П/У.
Однако, если мы используем, например, трейл-стоп, то он использует для расчетов цену открытия. В результате мы имеем 20 пунктов разницы, которые могут кардинально повлиять на то, как будет двигаться стоп. Т.е. скрипт может не перейти в трейл, или на определенном баре в лабе цена "достанет" стоп, а в реале нет, или наоборот.

Отсюда есть следующие идеи:
1. Оставить все как есть и понимать это различие.
2. Ввести режим ведения позиции на реальных торгах, когда реальная цена открытия будет игнорироваться в расчетах, а будет идти расчетная цена, которая была бы без проскальзывания. Тут не все так тривиально, но сделать такой режим возможно.

Хотелось бы услышать ваше мнение.

Наверх
#2797 - Thu Mar 11 2010 03:18 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
существует статистика поэтому наверное возможный убыток не должен быть больше чем заложено в системе
поэтому я пока за вариант N1

Наверх
#2798 - Thu Mar 11 2010 03:33 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
В варианте N1 заложена проблема, что поза может закончится заметно раньше, либо заметно позже, чем в лаборатории.
Сигналы открытия позиции могут быть довольно частыми, но пока позиция открыта - они игнорируются.
В итоге мы будем получать ситуацию, что:
1. Поза закрылась слишком рано. Пришел новый сигнал - открылись еще.
2. Поза закрылась слишком поздно. Пропустили сигнал.

В итоге расхождение от лаборатории будет очень высоким. Хотя при этом реальная торговля может оказаться прибыльнее, чем в лаборатории.

Наверх
#2918 - Sun Mar 14 2010 12:53 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
тема выбора на самом деле не простая, сижу ломаю голову.
ведь если объективно смотреть, то в моём как раз случае вход в реале скользнул гораздо ниже чем в лаборотории а выход получился даже выше.
И, действительно, в лаборотории скрипт возможно уже перевернуться успеет а в реале даже первая поза не закрыта...

видимо всё таки нужно выходить на вариант 2

Наверх
#2931 - Sun Mar 14 2010 07:49 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
uprav Offline
addict

Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
А как используется блок "абс/относит комиссия", - в расчётах принимается цена открытия без этой комиссии? Если как то и моделировать проскальзывание через этот блок, то пусть в расчётах и принимается цена открытия позиции+(или"-" для шорта) проскальзывание, тогда пользователь сам пусть определит, выставит 0 в комиссии и "понимает", или не 0 и моделирует, ...либо ещё один блок надо создать такой же как "комиссия" и назвать его "проскальзывание", значение которого определяется эмпирически
_________________________


Наверх
#2955 - Mon Mar 15 2010 01:14 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: uprav]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
сегодня опять наблюдаю как разница в несколько пунктов оставляет меня без позиции а лаборотория всё ещё в ней
N2 !!! )

Наверх
#2957 - Mon Mar 15 2010 01:35 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Да, номер 2 однозначно нужен. Но все же, сделать его не так просто и в ближайшем релизе он не появится. Но однозначно будет.

Наверх
#2960 - Mon Mar 15 2010 03:09 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: uprav]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Originally Posted By: uprav
А как используется блок "абс/относит комиссия", - в расчётах принимается цена открытия без этой комиссии? Если как то и моделировать проскальзывание через этот блок, то пусть в расчётах и принимается цена открытия позиции+(или"-" для шорта) проскальзывание, тогда пользователь сам пусть определит, выставит 0 в комиссии и "понимает", или не 0 и моделирует, ...либо ещё один блок надо создать такой же как "комиссия" и назвать его "проскальзывание", значение которого определяется эмпирически

Комиссия учитывается в блоках Доход, MFE и т.п.
На цену открытия комиссия не влияет.

Наверх
#5937 - Tue May 25 2010 12:30 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
Originally Posted By: Nektodron
Да, номер 2 однозначно нужен. Но все же, сделать его не так просто и в ближайшем релизе он не появится. Но однозначно будет.

ребята приходится остановить скрипт который как никогда кстати даёт хорошую прибыль в лаборотории но не в реале по причине
наличия в скрипте трейл стопа .
скажите стоит ждать что будет стоп как в лаборотории или удалять все скрипты с трейлом?
до сих пор трейлом не пользовался(кстати по той же причине) но сейчас рынок обязывает....


Отредактировано Vladimir / (Tue May 25 2010 12:32 PM)

Наверх
#5939 - Tue May 25 2010 01:05 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Я думаю проблема в том, настройки трейла в скрипте подогнаны под конкретную историю.

Наверх
#5940 - Tue May 25 2010 01:12 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
какая разница
стратегии у всех разные и рынок то 1% в день то 5%
вышибать любой стоп может.
и если система работает на истории 4 лет стабильно, то она что плохая?
и зачем тогда вообще оптимизация? можно и на глаз...


Attachments
1.JPG (273 downloads)



Отредактировано Vladimir / (Tue May 25 2010 01:26 PM)

Наверх
#5941 - Tue May 25 2010 01:18 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Тогда может на истории стоит заложить в комиссии проскальзывание, которое реально происходит

Наверх
#5944 - Tue May 25 2010 01:29 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
уверяю вас проскальзывание такое какое нужно...
и почему у вас такой настрой против , раньше вы были согласны с тем что нужно поменять на вариант2 и даже сами создали эту ветку

Наверх
#5945 - Tue May 25 2010 01:33 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
Originally Posted By: Nektodron
Тогда может на истории стоит заложить в комиссии проскальзывание, которое реально происходит

вчера у меня скользнуло на 20пунктов по РТС и этого хватило
чтобы влосить и 2 раза после этого я получил ещё по сделке и по лосю
а в лаборотории только 1 лось (хотя даже нет +50п. прибыли)
20п.!!!решает даже а волотильность сумасшедшая сейчас

да и стоп не малый 500п. если вы намекаете на это


Отредактировано Vladimir / (Tue May 25 2010 01:49 PM)

Наверх
#5952 - Tue May 25 2010 02:27 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
Я не против, просто сделать это за день не получится. Т.к. нужно придумать, как связывать уже открытые позиции (которые скрипт не рассчитывает, с расчетными). Скоро закончим с выпуском новой версией, тогда будем выбирать задачи на следующую.

Наверх
#5957 - Tue May 25 2010 02:37 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Nektodron]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
сейчас ситуация повторилась скользнуло на 30п. и меня выбросило по стопу лабороторный торгует.
Теперь точно выключаю(...

Наверх
#6284 - Sat Jun 05 2010 09:39 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Vladimir / Offline
old hand

Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
не хочется быть навязчивым
но если что то по поводу трейла сдвинется в сторону ночных сборок свистните пжлста

Наверх
#6317 - Mon Jun 07 2010 04:10 PM Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории [Re: Vladimir /]
Nektodron Offline

Carpal Tunnel

Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
У меня пока нет идей, как связать рассчетную и реальную позиции. Реальная могла со сдвигом по времени от расчетной открыться, а не только с проскальзыванием по цене.
Пока есть мысли, что в блок трейл-стопа по идее можно передавать расчетную цену открытия. Для случая открытия по рынку можно цену открытия брать, как цена открытия свечи, на которой прошла сделка. Такой блок трейл-стопа можно сделать в текущей версии без переделок.

Наверх


Moderator:  ViL, sar