#2795 - Thu Mar 11 2010 03:08 PM
Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
В результате тестов выплыла следующая проблема. Предположим у нас расчетная цена открытия позиции 1000, а открылись в результате проскальзывания 1020. Если у нас цена закрытия в расчетах не учитывает цену открытия, то все различия между реалом и лабой будут только в некотором отличии П/У. Однако, если мы используем, например, трейл-стоп, то он использует для расчетов цену открытия. В результате мы имеем 20 пунктов разницы, которые могут кардинально повлиять на то, как будет двигаться стоп. Т.е. скрипт может не перейти в трейл, или на определенном баре в лабе цена "достанет" стоп, а в реале нет, или наоборот.
Отсюда есть следующие идеи: 1. Оставить все как есть и понимать это различие. 2. Ввести режим ведения позиции на реальных торгах, когда реальная цена открытия будет игнорироваться в расчетах, а будет идти расчетная цена, которая была бы без проскальзывания. Тут не все так тривиально, но сделать такой режим возможно.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
|
Наверх
|
|
|
|
#2931 - Sun Mar 14 2010 07:49 PM
Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
[Re: Nektodron]
|
addict
Registered: Thu Jan 14 2010
Записи: 594
|
А как используется блок "абс/относит комиссия", - в расчётах принимается цена открытия без этой комиссии? Если как то и моделировать проскальзывание через этот блок, то пусть в расчётах и принимается цена открытия позиции+(или"-" для шорта) проскальзывание, тогда пользователь сам пусть определит, выставит 0 в комиссии и "понимает", или не 0 и моделирует, ...либо ещё один блок надо создать такой же как "комиссия" и назвать его "проскальзывание", значение которого определяется эмпирически
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#2960 - Mon Mar 15 2010 03:09 PM
Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
[Re: uprav]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Oct 23 2008
Записи: 5492
|
А как используется блок "абс/относит комиссия", - в расчётах принимается цена открытия без этой комиссии? Если как то и моделировать проскальзывание через этот блок, то пусть в расчётах и принимается цена открытия позиции+(или"-" для шорта) проскальзывание, тогда пользователь сам пусть определит, выставит 0 в комиссии и "понимает", или не 0 и моделирует, ...либо ещё один блок надо создать такой же как "комиссия" и назвать его "проскальзывание", значение которого определяется эмпирически Комиссия учитывается в блоках Доход, MFE и т.п. На цену открытия комиссия не влияет.
|
Наверх
|
|
|
|
#5937 - Tue May 25 2010 12:30 PM
Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
[Re: Nektodron]
|
old hand
Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
|
Да, номер 2 однозначно нужен. Но все же, сделать его не так просто и в ближайшем релизе он не появится. Но однозначно будет. ребята приходится остановить скрипт который как никогда кстати даёт хорошую прибыль в лаборотории но не в реале по причине наличия в скрипте трейл стопа . скажите стоит ждать что будет стоп как в лаборотории или удалять все скрипты с трейлом? до сих пор трейлом не пользовался(кстати по той же причине) но сейчас рынок обязывает....
Отредактировано Vladimir / (Tue May 25 2010 12:32 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
#5945 - Tue May 25 2010 01:33 PM
Re: Мысли по отличию работы МТС и лаборатории
[Re: Nektodron]
|
old hand
Registered: Tue Jan 05 2010
Записи: 1098
Loc: Набережные Челн...
|
Тогда может на истории стоит заложить в комиссии проскальзывание, которое реально происходит вчера у меня скользнуло на 20пунктов по РТС и этого хватило чтобы влосить и 2 раза после этого я получил ещё по сделке и по лосю а в лаборотории только 1 лось (хотя даже нет +50п. прибыли) 20п.!!!решает даже а волотильность сумасшедшая сейчас да и стоп не малый 500п. если вы намекаете на это
Отредактировано Vladimir / (Tue May 25 2010 01:49 PM)
|
Наверх
|
|
|
|
|
|