В 1987 году Ларри Вильямс установил мировой рекорд инвестирования, менее чем за 12 месяцев заработав состояние в $ 1 147 000 при первоначальном капитале в $ 10 000.До него и после никто и близко не приблизился к этой планке!
Своими мыслями Вильямс поделился в своей известной книге "Long-Term Secrets to Short-Term Trading" (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли).
Очень хотелось бы протестировать его идеи в TSLab. Однако признаюсь честно у меня пока еще не хватает практических навыков по программированию, в том числе и визуальному.
Долгое время с 2008 года работал (и продолжаю работать) с MetaStock.

Торговая идея Ларри Вильямса «дневные прорывы диапазонов».


Для работы используются дневные графики. Мы покупаем, когда текущая цена превысит цену открытия на 100% вчерашнего диапазона (разница между максимумом и минимумом цены за вчерашний день), и открывали шорт, если текущая цена падает ниже цены открытия на те же 100% от размаха колебаний в предыдущий торговый день.
Для закрытия позиций применяется так называемая «техника катапультирования», согласно которой мы фиксируем прибыль на первом плюсовом открытии в один из последующих дней.

На языке MetaStock это выглядит так:

Enter Long

a:=PRICE>O AND PRICE-O>Ref((H-L),-1);
b:=PRICE>O AND PRICE-O<Ref((H-L),-1);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);

state>Ref(state,-1)


Exit Long

If(O>Ref(C,-1),1,0) AND Ref(PRICE,-1)>Ref(O,-1) AND Ref((PRICE-O),-1)>Ref((H-L),-2);


Enter Short

a:=PRICE<O AND PRICE-O<Ref((H-L)*(-1),-1);
b:=PRICE<O AND PRICE-O>Ref((H-L)*(-1),-1);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);

state>Ref(state,-1)


Exit Short

If(O<Ref(C,-1),1,0) AND Ref(PRICE,-1)<Ref(O,-1) AND Ref((PRICE-O),-1)<Ref((H-L)*(-1),-2);

Это торговый метод. Но без системы управления капиталом развалится любой алгоритм. При установлении мирового рекорда Ларри Вильямс использовал формулу Келли (хотя в последствии сам Ларри отказался от её использования).

F=((R+1)*P-1)/R, где

F - размер счета которым вы входите в сделку
P - количество прибыльных сделок у вашего торгового метода в процентах
R - отношение средней прибыльной сделке к средней убыточной (коэффициент)