Top Overall Performances - All Divisions
2008: Andrea Unger 672%
2007: Michael Cook 250%
2006: Kevin Davey 107%
2005: Ed Twardus 278%
2004: Kurt Sakaeda 929%
2003: Int'l. Capital Mngt. 88%
2002: John Holsinger 608%
2001: David Cash 53%
2000: Kurt Sakaeda 595%
1999: Chuck Hughes 315%
1998: Jason Park 99%
1997: Michelle Williams 1,000%
1996: Reinhart Rentsch 95%
1995: Dennis Minogue 219%
1994: Frank Suler 85%
1993: Richard Hedreen 173%
1992: Mike Lundgren 212%
1991: Thomas Kobara 200%
1990: Mike Lundgren 244%
1989: Mike Lundgren 176%
1988: David Kline 148%
1987: Larry Williams 11,376%
1986: Henry Thayer 231%
1985: Ralph Casazzone 1,283%
1984: Ralph Casazzone 264%

В 1987 году Ларри Вильямс установил мировой рекорд инвестирования, менее чем за 12 месяцев заработав состояние в $ 1 147 000 при первоначальном капитале в $ 10 000.До него и после никто и близко не приблизился к этой планке!
Своими мыслями Вильямс поделился в своей известной книге "Long-Term Secrets to Short-Term Trading" (Долгосрочные секреты краткосрочной торговли).
Очень хотелось бы протестировать его идеи в TSLab. Однако признаюсь честно у меня пока еще не хватает практических навыков по программированию, в том числе и визуальному.
Долгое время с 2008 года работал (и продолжаю работать) с MetaStock.

Торговая идея Ларри Вильямса «дневные прорывы диапазонов».


Для работы используются дневные графики. Мы покупаем, когда текущая цена превысит цену открытия на 100% вчерашнего диапазона (разница между максимумом и минимумом цены за вчерашний день), и открывали шорт, если текущая цена падает ниже цены открытия на те же 100% от размаха колебаний в предыдущий торговый день.
Для закрытия позиций применяется так называемая «техника катапультирования», согласно которой мы фиксируем прибыль на первом плюсовом открытии в один из последующих дней.

На языке MetaStock это выглядит так:

Enter Long

a:=PRICE>O AND PRICE-O>Ref((H-L),-1);
b:=PRICE>O AND PRICE-O<Ref((H-L),-1);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);

state>Ref(state,-1)


Exit Long

If(O>Ref(C,-1),1,0) AND Ref(PRICE,-1)>Ref(O,-1) AND Ref((PRICE-O),-1)>Ref((H-L),-2);


Enter Short

a:=PRICE<O AND PRICE-O<Ref((H-L)*(-1),-1);
b:=PRICE<O AND PRICE-O>Ref((H-L)*(-1),-1);

state:=If(BarsSince(a)<BarsSince(b),1,0);

state>Ref(state,-1)


Exit Short

If(O<Ref(C,-1),1,0) AND Ref(PRICE,-1)<Ref(O,-1) AND Ref((PRICE-O),-1)<Ref((H-L)*(-1),-2);

Это торговый метод. Но без системы управления капиталом развалится любой алгоритм. При установлении мирового рекорда Ларри Вильямс использовал формулу Келли (хотя в последствии сам Ларри отказался от её использования).

F=((R+1)*P-1)/R, где

F - размер счета которым вы входите в сделку
P - количество прибыльных сделок у вашего торгового метода в процентах
R - отношение средней прибыльной сделке к средней убыточной (коэффициент)

Алгоритм есть, кто сделает скрипт?

Я могу

очень ждем в принципе логика есть, принцип пробоя. осталось увидеть как это на нашем рынке работает, может стоить добавить коэффициент на вчерашний диапазон, не обязательно же 100% использовать

Кто спонсор разработки ?

Да, конечно, совсем не обязательно брать пробой диапазона в 100%. Процент пробоя от вчерашнего диапазона может быть и 80% и 60% или 150%, это уже надо смотреть по результатам тестирования на конкретном инструменте на исторических данных.

Было бы здорово если бы кто-нибудь попробовал собрать этот скрипт-)))

И какая цена вопроса Stenk?

Можно подойти к этому так: есть алгоритм и вам нужен скрипт.
То есть просто обычный заказ скрипта. Цену отправил вам в сообщения.