Всем привет!
Актуальную тему поднял investkoncultant в топике "Уважаемые разработчики...............", но может быть начать с другого конца?

Уважаемые разработчики, помогите разобраться.
Предположим, при отсутствии открытой позиции скрипт расчитал, что следующая позиция по очередному сигналу индикатора должна быть открыта, например, с 25-ю контрактами вместо предыдущих 10.
Вопрос, как это реализовать? Как и куда вставить эти расчетные контракты?

Спасибо VIL за быстрый ответ, но данный топик:"...Наращивание позиции" я уже изучил и не смог им воспользоваться.

На сколько я понял, в нем речь идет о постепенном наращивании позиции по очередному условию. Представьте, что мы начинаем с 1-го контракта в первой сделке, а в следующей требуется открыться с 25-ю. Мы как будем наращивать, по 1-й позиции на каждом баре?

А нам требуется - устанавливать произвольное число контрактов при открытии очередной позиции. Если я что-то не так понимаю, подскажите конкретное решение по выше приведенной задаче.

P.S.
Кстати, посмотрел в указанном топике файл "Pos++.xml", Tanat(а).
На графике видно, что одновременно открываются только три позиции - по числу заложенных блоков "Открытие позиции...".
Т.е., получается что нарастить число позиций можно только до числа блоков в скрипте, и, соответственно, число контрактов - до суммы контрактов, проставленных в этих блоках!

Совершенно верно, только таким образом можно не только наращивать позиции, но и управлять ими, например входить Вашими 25, поставленными в одном блоке или разбитыми на три/25 блока/ов, только в том случае, когда есть выход из первого блока и повторении сигнала.

Конечно, можно пытаться как-то выкручиваться из этой ситуации. Например, слепить схемный "дешифратор" из какого-то количества блоков "Открытие..." и т.п. (какая будет схема по размерам, а?),
но согласитесь VIL - это нонсонс. Вручную я могу забить любое число контрактов, а из программы - такой возможности нет.

Возникает вопрос. Это такой этап развития TSLab или принципиальная позиция? Может быть техническое ограничение?
Отсутствие данной опции, как мне кажется, сильно ограничивает возможности программы. О полноценном управлении капиталом говорить не приходится.

Скажите, по этому поводу ничего не планируется на будущие версии?

Рад, что еще есть люди которых волнует мани менеджмент. Управление капиталом - это самое важное, система - вторична.
TSLab - наикрутейшая платформа, в настоящее время ей нет равных (это пока). Очень надеюсь, что разработчики как и обещали подкрутят её с выходом осенью версии 1.2 и внедрят принципы управления капиталом.

Спасибо investkoncultant, что поддерживаешь важную тему!
1. По моей практике в MetaTrader, управление лотами начинает прилично работать только при малых просадках Советника - это к вопросу о вторичности системы (если я правильно понял смысл фразы).
2. К сожалению, разработчики отмалчиваются по данной теме - это к вопросу ...как и обещали подкрутят её ... и внедрят принципы управления капиталом. (Т.е., пока нигде не обещали)

Парни, они отмалчиваются, потому-что фактически управление капиталом возможно даже из визуального редактора. Просто Вы еще не разобрались.
Смотрите, все просто:
в метатрейдере, Вы можете просто поставить добавку к позе по определенному алгоритму. В тслабе сделано все круче, Вы можете контролировать каждую из таких добавок по отдельности, вешая на них сколь угодное кол-во замысловатых алгоритмов.
в метатрейдере у Вас один вход в одну сторону, к которому "добавляются лоты/акции", в тслабе же этих входов больше, включая одновременный лонг и шорт, именно это и позволяет вести абсолютный контроль над каждой "добавкой" и каждую из них закрывать отдельно или одновременно группами или сразу всю набранную позу, единственное, что некоторые брокеры страдают фигней, выстраивая Ваши заявки в очередь(транзак например)в итоге первая в очереди заява исполнится через 200мс, а последняя через 2 минуты.
Данные по портфелю доступны в АПИ, оттуда легко вытаскиваются в блоки для визуала, единственное, это то, что брокеры бывает присылают эти данные не всегда верными

Смысл фразы "управление капиталом - это самое важное, система - вторична" в том, что для заработка на рынке нужно всего лишь уметь правильно делать ставки по правилам антимартингейла (возможно в некоторых случаях и мартингейловые методы), а торговый метод может быть самым простым, те же скользящие средние. Величина прибыли соизмерима с уровнем принимаемого риска, в долгосрочной перспективе все торговые системы при одинаковом уровне риска показывают примерно равную доходность. Скажу больше, заведомо убыточный торговый алгоритм можно превратить в выигрышный, привязывая определенный размер ставки в каждой сделке к вероятности исходов положительных либо отрицательных.
Мне сейчас проще и удобнее использовать Quik в связке с MetaStock. Quik к тому же бесплатно предоставляется брокерами. Размер позиции легко и быстро могу вручную рассчитать на бумаге при открытии, а риск привязать либо к волатильности либо к среднему уровню потерь полученному при тестировании (так называемый "долларовый стоп").
API для программистов, многим как и мне нет времени и острой нужды в его изучении. Как инвестору мне нужен инструмент, в котором легко можно разобраться. Пока же я вижу TSLab как продукт, заточенный на людей владеющих C#. Чтобы разобраться в визуальном редакторе пришлось тоже попотеть. Если дело не будет двигаться, то TSLab так и останется в потребительской нише одних программистов, а не армии частных трейдеров.

Тему поддерживаю полностью Evgeny_z .
В концепции зарождения и развития TSLab разработчики писали о том, что это первый в России подобного рода программный продукт, создаваемый совместно с пользователями.Они говорили о том, что и форум для этого и создан, чтобы взаимодействовать с пользователями и лепить платформу. Но сколько бы не поднимали этот вопрос, в ответ либо тупо молчание, либо отговорки.

Это такой этап. В версии 1.2 появятся ряд новых существенных возможностей. В виду ряда генетических особенностей линейки 1.Х полномасштабная реализация money management и управления/тестирования для портфелей будет только в 2.0.

Спасибо за ответ. При таких планах есть смысл нарабатывать заделы в TSLab.
Если версия 1.2 - осенью, то версия 2.0 - это примерно когда?

На будущую осень.........через лет восемь (как моя бабушка говорила).

В 1.2 появится возможность управлять позициями в рамках одного скрипта, путем непосредственного расчета количества лотов для открытии позиции внутри скрипта через блок формула.

К остатку наличных средств на счете возможно будет привязать размер позиции?

Да можно сделать такой блок и сейчас. Еще в 1.2 появится (уже есть) режим торговли портфелем, когда в определении размера участвует и заданный процент, например, 25% и остаток денег на счету. Соответственно, если денег на счету в момент формирования сигнала меньше 25% от оценки портфеля, то позиция будет создана на остаток.

Это все неплохо, и все же этого мало. Не хочу показаться занудой, повторюсь в 101 раз уже наверное на этом форуме. Сейчас уже возможно или в последующих версиях возможно будет задать расчет размера позиции по формуле:

Кол-во бумаг=(остаток наличных ср-в на счете*% риска по сделке)/цена входа - stop-loss

Да будет можно. Блок "Остаток на счете" мы сделаем.

Правда у меня есть вопрос, что он должен выдавать при лабораторном тестировании?

Вот это уже похоже на деловой подход!

При лабораторном тестировании блок "остаток на счете" должен выдавать сумму остатка по счету депо, которая вводится вручную в целях тестирования. В лаборатории же при тестировании величина капитала меняется от сделке к сделке. Все просто.
Подобные операции проводил в MetaStock.
Формула для MetaStock следующая (пример): (Simulation.AccountCash*0.1)/(2*ATR(3))

Если появится подобный блок, у меня точно отпадут все вопросы.