Каша появляется до момента раздвижки? Это связано с тем, что данные по бид/аск нигде не сохраняются (в текущей версии) и с момента старта скрипта накапливаются заново.
Этот момент исправлен в текущей девелоперской версии (пока не публичной), там изменен формат тикового кеша.