Загрузил тхт-данные по фьючерсам с финама. При скачивании там есть одна любопытная вещица - дозаполнение отсутствующих данных. Если на каком то отрезке времени нет сделок (особо характерно для низколиквидных контрактов) то машина автоматом их эмулирует равными предыдущей цене закрытия.
1) стоит ли этим пользоваться и в каких случаях?
2) что будет при оптимизации если не пользоваться дозаполненными данными (например скрипт в конце торговой сессии 18-59 дает сигнал на закрытие позиции, а там свечки нет, он возьмет цену предыдущей свечи или перенесет закрытие на следующий день)?