Ну Лешу я знаю, как хорошего трейдера и интересного человека, но он немного не прав, Ральф Винс намного глубже описывал проблему, не только о плече (число f), в расчет берется серия сделок и высчитывается число Z . Параметр намного важнее чем просто плечо. Это либо Ваша механическая система генерирует сделки +++++---- либо +-+-+- . По-мимо этого Ральф Винс как трейдер подходит к проблеме изучая математику, именно это интересно в книге, а не это простая идея, что плечо иногда может убить депо. Хотя иногда добивают вопросы на форуме "как торговать на 100%?" или вообще на "200%" Так и хочется написать, ну ты мужик идиот, лучше мне сразу так деньги отдай, все равно моими будут, а я хоть на транзакциях сэкономлю...
Но у кепа другая история, он неплохой трейдер, и то, что он в данный момент делает - просто ищет свою лучшую идею и учиться, тратя на это мизерные суммы, всем этого советую .

Процент от портфеля более гибок. При просадке сразу уменьшает количество торгуемых лотов. При профите постепенно увеличивает. Другой вопрос: сколько именно этот процент ставить. Но это решает каждый сам для себя.

ГО увеличилось. расчёт идёт от него, сколько позиций могу взять по цене ГО умножить на процент. Это ещё один из плюсов процента от портфеля.
И ещё, не забывай, что прибыль на фьючерс Ri считается в пунктах, а не в рублях.

По тестам за 7 месяцев всего 128 сделок,а за последние 2 дня скрипт сделал 129 сделок. Это из за волотильного рынка или скрипт работает неправильно. Установлено последняя версия скрипта.

Это из за волатильности рынка в огромном диапазоне цен. При слишком низком диапозоне он будет подолгу держать позиции и не всегда верные.
На всякий случай напоминаю принцип этого скрипта. Он построен на отклонении цены от текущего тренда на некоторую величину. Т.е. мы исходим из того, что рынок либо растёт, либо падает, либо на нём происходит что то невнятное. Если рынок растёт, скрипт закрывает короткие позиции (если таковые имеются) и встаёт в длинную позицию и держит её до тех пор, пока рынок не проявляет признаков падения. Если рынок начинает падать, скрипт закрывает длинные позиции (если они есть) и встаёт в короткие.
Если рынок пилит в небольшом диапазоне, обозначаем это как флэт или проделки "кукла" и игнорируем. Но сильное отклонение, в 2000 или даже больше мы игнорировать не можем. "Куклячить" такие диапазоны можно только огромными средствами. Поэтому воспринимаем это как начало тренда. То, что этот тренд не всегда имеет развитие - реальность, с которой приходится считаться, поэтому скрипт переворачивает позиции при сильном!!! контр движении. Что сейчас и происходит на рынке, котировки мечутся от планки до планки и скрипт вместе со всеми)))
Однако!!! это никак не мешает скрипту торговать хорошо в плюс (лично у меня он поднял от 30тр до 100 тр с начала июля и не втихаря, а публично, надеюсь, что не только у меня). Более того, считаю его удачным решением именно в силу независимости от течения торгов на рынке (быстрый рынок, быстро реагируем, невнятный - долго запрягаем). Буду тестировать его и дальше, в т.ч. и на предмет ёмкости по кол-ву перевариваемых контрактов.
НО!!! однозначно это не Грааль. Считаю свой скрипт неплохим решением для ловли трендов, когда они есть. Но существуют и более сильные решения и я видел их в работе.
Если по мере тестирования буду что то находить (ошибки или же удачные модификации), то так же буду выкладывать для общего доступа.
Так что по сути вопроса: считаю нормальным большое количество сделок на таком рынке. Если замечу неверную логику сделок - исправлю.

З.Ы. Немного почистил ветку. Высказывания всех были прочитаны и взяты в расчёт. Ещё раз спасибо за мнения по скрипту и не только по скрипту.

Самое главное, что скрипт работает нормально и по системе.По итогам месяца торговли он в плюсе.Рынок по волотильности напоминает 2008год, можете выложить тест скрипта за 2008год? Хотелось бы более детально изучить его работу на таком рынке.

Рынок может и похож, но всё равно не такой и таким уже никогда не будет. Поэтому ну его этот 2008-й
Была мысль каждый промежуток (квартал или год) тестировать и подбирать лучшие значения, а затем пускать оба параллельно, и так неск раз. Но сейчас думаю, что ерунда это. Лучше искать более универсальное решение, чем подстраивать под прошедшую историю. Ведь она никогда не повторится или не повторится в точности.

Могу ошибаться, но всё же скажу: сильные колебания это не флэт, а пила. И никто не знает, текущий экстремум это начало тренда или очередной острый зуб.
и ещё: в моём скрипте нет стоп заявок.
Так же в нём нет анализа волатильности, нет анализа перекупленности/перепроданности и нет прочих сложных анализов рынка с целью понять куда рынок двинет. С самого начала ставил своей целью только отделить рост от падения на текущий момент, и всё, больше никакого теханализа и танцев с бубном вокруг костра.
Это не самый правильный подход к торговле, но в данном конкретном скрипте он таков.

Добрый. Нет, коммерции на скриптах я не делаю (достаточно торговли на рынке) Я выкладываю некоторые скрипты для общего доступа только для тестирования, замечаний и критики.

Красота - входим на вершине, продаем на дне

Угу, езда по двум главным российским бЕдам.. :-)

Ага, истерика на рынке не лучшее время для трендовых скриптов. Попробую исправить это в текущем скрипте. А модифицированный вроде хорошо держит истерику.

киношку включил. Но что то затянулся сериал. Сделал варианты с разным поведением на продолжение и на коррекцию. Сейчас проверяю на другом брокере. если всё гуд будет с сентября выложу. Но факт, что при таких конвульсиях трендследящим скриптом сложно заработать. важнее не потерять при резкой смене настрения....

Я попробовал сделать разную остроту входа от состояния рынка. Но пока здесь успеха особого не добился. Не могу подобрать условие на смену логики входа (волатильность не прокатывает))) Вот чешу репу, что сделать критерием на изменения...

Тогда скорость.
(МаксимумЗа период - МинимумЗа период)/период

Исправил ситуацию с этой гадской просадкой. Поступил следующим образом: Поставил два блока волатильности (ATR), с разными периодами, коротким и довольно длительным. И два ограничения на торговлю: 1. для короткого периода волатильности сделки только если она выше заданного порога (это что бы исключить случайные сделки на полном штиле, например какие бывают в пятницу вечером или перед новым годом). 2. для длинного периода волатильности запрет на сделки, если она переваливает за заданный порог (вот как сейчас, когда на рынке народ и боты мечутся в Броуновском движении).
В лаборатории результат вышел скромнее, но много качественнее. Последняя сделка должна была пройти 5 августа.
Версию скрипта под кодовым названием "Кукл выпей йаду" выкладываю, кому интересно потестировать (скрипт всё же зарабатывает приличные проценты).
Итого сейчас в скрипте, помимо основной идеи, реализовано:
1. фильтр мелкого кукла от AWK
2. разные условия на вход для падающего и растущего рынка.
3. Фильтр последнего безобразия на рынке и фильтр флэта.
4. Фильтр от генерации лишних сделок при очень большом динамическом диапазоне.

Ключ до 15 декабря для BD v4 54B5E89A-03FA-4075-E1BE-9B99E94E3403

Трансляция включена постоянно http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03

З.Ы. Не стесняйтесь выкладывать в трансляцию свои системы. Во-первых это самоконтроль, во-вторых советы других или помогают напрямую или наводят на весьма толковые мысли.

Версия скрипта для нетерпеливых и небогатых (Сам в этой категории)))
Скрипт построен по той же стратегии что и на три периода, но для одной позиции. В скрипте два источника данных, это индекс РТС "RTSI" и фьючерс на него. Скрипт смотрит на индекс, а торгует фьючерсом. В связи с этим есть некоторые трудности при подключении. картинку подключения скинул. Алор не транслирует почему то индекс онлайн, поэтому его надо брать в другом коммуникаторе (у меня он берёт его с транзака).
В скрипте изменена схема поиска тренда, сделан чуть более острый вход. при тестировании так же стоит абс. комис 100 пп.

ключ до 15 декабря 04E1DD0D-5D34-1EBB-1E91-198148444404

Любой скрипт время от времени лосит. Таков рынок. И сейчас явно неопределённость возратает. Если посмотрите тесты, то и там есть периоды просадки, просто они зелёненькие и глаз не режут.
Если бы скрипт запустить в конце апреля 2011 (похожая ситуация и в середине марта), то торговля началась бы с весьма существенных просадок. Рынок не всегда даёт возможность зарабатывать изо дня в день. Главное результат окончательный. ведь торговля это статистика. Посмотрим как дальше поведёт себя. Специально ему чуть принизил порог запрета на сделки при высокой волатильности. теоретически можно его ещё зажать, но для этого есть "SD v.4" который выложен выше.
Поведением его доволен, но рынок не позволил начать с крутой прибыли)))) таки это трендовый скрипт, а тренд ещё и дождаться надо.
2. Оптимизация заключалась в подборе констант отклонения от тренда. Не по цифрам, а по ситуациям. на периоде 1 год.

Ещё одна модификация скрипта. На один контракт (один вход) и на три разных входа (соответственно на три контракта, т.е. поставив в лимитах 1 контракт он будет торговать 3-мя).
Чуть активнее и точнее, а то "тормоза" предыдущие версии.
Ключ для SD v.4.1x1 135F2811-4025-03AA-1D81-D80D90797707
Ключ для SD v.4 3x3 0F14E1CE-848A-C705-65B6-CBACFA5F7507
Ключи до 15 декабря 2011
З.Ы. спасибо Apolon13 который обратил внимание на их "умственную заторможенность"

Слишком высокая волатильность пока не позволяет скриптам открывать позиции. Видимо вовремя поставил эти фильтры. Рынок чудит...
трансляцию не выключаю http://tslab.comon.ru/98A3D197192D5AE40D1175129419ED03 но толку от неё пока никакой, разве что можно следить за волатильностью. Как будет ниже 190, скрипт снимет запрет на сделки.