Например, сегодня, 01.07.2011, в районе 15.15 - 15.27 по фьючерсу Сургутнефтегаза у меня стоял тейк-профит (для длинной позиции, то есть продажа) по 28 250. В это же самое время в стакане стояло более крупное количество лотов по 28 250. Моя заявка ставилась в очередь и не исполнялась по 28 250 из-за нехватки количества покупателей. На следующем баре моя заявка исполнялась по рынку по более низкой цене. В результате, на минутном графике видна картина: блокирующее количество по 28 250 не пускает на протяжении 19 баров цену вверх, а мои заявки гуляют по рынку вниз до 28 207, до 28 203.

В то же самое время, моя заявка по 28 250 могла бы сохраниться.