Совершенно верно - цена касается сигнального уровня, заявка не исполняется и на следующем баре уходит по рынку.

Однако для нормальной работы моего скрипта заявка должна оставаться в стакане. В случае исполнения по рынку идут большие потери.

Почему нельзя сохранить заявку по лимитной цене до тех пор, пока она не исполнится? Разве нельзя сделать такие настройки в ТСЛаб? Разве это противроечит условиям работы биржи???