Заявка(поручение) - Способ общения между Вами и брокером для выполнения операций на бирже.
Ордер(приказ в очередь заявок биржи) - это момент выставления заявки на биржу. Ваш крик "с пола" - "купить" , "продать" по определенной цене.
Сделка - регистрация произведенной операции на бирже.


У любой биржи есть только один тип заявок - Лимитный ордер.
Лимитник - это ордер в стакан по определенной цене. Биржа регистрирует сделку,
если кто-то по-этой же цене совершает противоположную операцию(выставляет по той же цене заявку в противоположную сторону).
Других типов заявок , ордеров на бирже в очереди заявок(стакане) не существует.
-- В TSLab предусмотрено выставление таких ордеров, но следует понимать, что этот ордер будет, в любом случае для Вас заявкой брокеру и пройдет через брокера(если у Вас не прямое подключение к бирже по протоколу Плаза2), перед тем как попасть на биржу.
Это блоки:
"Открытие лимитной ценой" и "Закрытие лимитной ценой".
Блоки "открытие Выше/ниже" с флагом "Открытие лимитными" в свойствах скрипта.
Блок Закрытие по тейк-профит с флагом "Тейк-профит без проскальзывания"
-- и блоки "Открытие По рынку" "Закрытие по рынку" с флагом ""По рынку" с фиксированной ценой" в свойствах скрипта(здесь следует учесть, что это "мнимый лимитник", т.к. используются возможности брокера просмотра стакана на предмет проскальзывания) и лимитный ордер попадет в стакан, только если кто-то поставил заявку по этой цене в противоположную сторону

Всё, что описано ниже, относится только к общению между брокером и Вами, для выполнения каких-либо действий на бирже.

Рассмотрим заявку "По рынку". Например "Купить", для того, что бы совершить такую операцию, брокер должен бить каждый ближайший выставленный в стакане аск,
пока не исполнит Вашу заявку до конца. Выполняется это путем выставления заявки на планку рынка(планки определяются биржей и являются максимальной и минимальной ценой, по которой можно выставить заявку) или серией лимитных ордеров непосредственно в очередь(зависит от брокера),где каждый лимитник бьет ближайший аск в стакане.
Таким образом он выставляет те же лимитные ордера равные по объему выставленным в асках(т.е. их бьет своими выставленными).
-- Это блоки Открытие "По рынку" "Закрытие по рынку" (следует учесть, что брокер при таком типе заявки именно будет исполнять ее,
пока не исполнит или пока заявка не будет отменена(при проблемах с ликвидностью на рынке может не быть нужного кол-ва заявок в очереди), но при этом у каждого брокера есть предел выполнения по цене такой заявки, обычно это +- 5% от цены сделки на рынке при поступлении Вашей заявки брокеру)

Рассмотрим заявку "Условная", например в Лонг - это заявка, в итоге то же серия лимитных, но брокер начинает выставлять лимитные ордера, при срабатывании условия.
Так, допустим, если Вы сказали брокеру(при использовании блока "Открыть если выше") купить если цена выше 100,
После регистрации на бирже чьей-то сделки по Цене, равной 100, либо выше, он начинает бить аски, пока не исполнит Вашу заявку,
но в отличии от заявки по рынку, здесь работает еще и такое понятие как "Проскальзывание" .
Этим понятием Вы задаете брокеру отклонения от цены условия, в худшую для Вас сторону,
в которых он может выставить лимитные ордера, выполняя Вашу заявку.
Если брокер видит, что заданного проскальзывания не хватает на выполнение данной операции, он такую заявку отклоняет. В лучшую сторону проскальзывание не работает, и может быть исполнена даже по рынку, если цена уже убежала.(плохие заявки)
У некоторых брокеров существует параметр "Условные по рынку", параметр доступен в программе в настройках поставщика данных, если параметра нет, значит брокер не позволяет выполнять такие заявки.
-- Это блоки "открытие Выше/ниже". "Закрытие по стоп-лосс", "Закрытие по Тейк-профит".
без дополнительных флагов в свойствах скрипта.
Рассмотрим заявку "Условная" с комментариями.
Здесь дополнения - например, время, даты действия заявки.
В нашем случае, если торгуем не вручную через менеджер заявок,
то все комментарии выполняются доп.условиями в самом скрипте и брокеру не передаются. Дата в программе автоматически выставляется всегда на 2 дня.

Рассмотрим Связные заявки - это способ выставления двух условных заявок одновременно. В данный момент(внизу поста дата посл.изменения) доступны именно только условные заявки. Блок "закрытие по стоп-лосс" + блок "закрытие по тейк-профит" без дополнительных флагов, с указанным проскальзыванием.(стоп+стоп - это не связная заявка!) Программа автоматически создаст связную заявку на серверах:
а. При прямом подключении(прПлаза2).
б. При работе на сервере transaq(только реал, при включенном параметре в настройках поставщика данных).
в. При работе на серверах через quik
Для других серверов связные заявки не работают.
Связные заявки доступны начиная с версии программы TSLab 1.2.0 и выше.
Связная заявка - это возможность избежать двойных выходов внутри одного бара. Брокер воспринимает такую заявку как одну с двумя ценами. Если одно из условий цены срабатывает, заявка считается исполненной.
В лаборатории на истории выход показан того блока, который в лабораторию попал первым, так как невозможно сказать, что сработало первым внутри бара.(если были задеты обе цены от двух заявок на одном баре). При реальной торговле может браться любой комментарий или стопа или тейка, после исполнения заявки.

Вот и все типы заявок, которые приняты для общения между Вами и брокером для работы через программу TSLab.

Рассмотрим нежелательные ситуации при исполнении заявок и способы защиты, предусмотренные в ТсЛаб и у брокеров:
1. Заявка может быть отклонена:
а. Не хватает проскальзывания при работе с условной заявкой.
б. Попытка выставить лимитный ордер на покупку выше рынка.
в. Попытка выставить лимитный ордер на продажу ниже рынка.
г. Открыть позицию по рынку, когда в стакане нет Вашего объема в диапазоне +- 5 % или больше, для некоторых брокеров(чаще относится к "неликвиду").
д. Выставление условной заявки хуже рынка. Т.е. заявка пришла брокеру, а цена уже хуже.
2. Заявка может быть выполнена частично:
а. Не хватило ликвидности на рынке для выполнения Вашего лимитного ордера
б. При выполнении Вашей условной заявки перед носом Вашего брокера забрали остаток,
который ещё вписывался в условия проскальзывания.
Способы защиты:
1. В данном случае TSLab выведет в окно менеджера команд строку с пропущенным сигналом.
А в сообщениях напишет сообщение о том,
что пропущен такой-то сигнал от такого-то скрипта и необходимо вмешательство человека.
Соответственно трейдер через менеджер команд может выполнить этот пропущенный сигнал заявкой "по рынку".
Но это не единственное, в TSLab предусмотрены флаги авто-открытие и авто-закрытие в свойствах скрипта.
Работает достаточно просто, если на пересчете TSLab обнаружил отклоненную брокером заявку, этот сигнал он повторит, но "по рынку", если Вы в графе поставите- 1 .
Для ситуаций б. и в. Брокер автоматически выполнит "по рынку", так как цена заявки "лучше" выставленной.
Для ситуации д. есть флаг "плохие заявки по рынку", касается торговых серверов брокеров, которые не умеют делать этого автоматически.
TSLab автоматически поменяет тип заявки на "по рынку".
2. Если заявка выполнена частично, то TSLab будет везти эту позицию только тем объемом, который купил для него брокер.
Заявка считается исполненной. Не исполненный остаток на следующем пересчете не пере-выставляется.

Отдельные песни, не относящиеся к типам заявок:
1. Автооткрытие. Автозакрытие.
Функция сделана не только для отклоненных заявок, но оберегает от разрывов связи, или "забыл вкл. программу" вовремя. Таким образом цифра 1 - будет означать 1 бар в исчислении тайм-фрейма на исполнение пропущенного сигнала. 10 - десять баров. Восстановилась связь в течении 10 баров - идет заявка на исполнение пропущенного сигнала. Восстановилась связь через 11 баров, в сообщении пропущенный сигнал и уведомление о необходимости вмешательства человека.
2. Выставление двух условных/лимитных заявок.
Заявки условные и лимитные ордера, такие как два стопа, стоп и профит.
Вероятность исполнения двух заявок одновременно слишком высока, из-за возможности не успеть снять заявку при исполнении второй.
При этом из двух условных(или лимитников) выставляется, та, что ближе к цене. По-этому для использования таких стратегий необходимы связные заявки.(см.Выше)


Внимание, изменения при частичном исполнении:
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=60305#Post60305


Сроки, на которые выставляет заявки TSLab:
В случае подключения Plaza2 - TSLab самостоятельно обрабатывает условные заявки. Лимитные выставляются до конца сессии.
В случае работы с Quik, лимитки ставятся всегда до конца сессии, условные переносятся, но нужно спрашивать своего брокера , переносит ли он их.
В других случаях TSLab всегда ставит условные заявки на два дня, если поддерживается брокером, если не поддерживается брокером, то до конца сессии.
Конец сессии - 18:45 по МСК, всегда.

Прочитал и так и не понял, есть ли возможность в ТСЛаб при помощи визуального редактора выставить заявку в стакан по определенной в формуле скрипта цене? Перепробовал все блоки отвечающие за открытие сделок, ничего не получилось.
Есть блок "Закрытие позиции по тейк-профит", а как открыться в рынок аналогичным образом? Блок "Открытие по рынку" не подходит, "Открытие Выше/Ниже" - выставляет стоп-заявки, а как поставить лимит-заявку без условия выше/ниже и сразу в стакан, если есть формула, которая расчитывает цену по которой заявка должна попасть в стакан? Каким блоком воспользоваться?

Если еще раз перечитаете в самом начале написано как выставить такую заявку Болк выше/ниже с флагом в свойствах

В интерфейсе программы при работе с сделками в документации написано что есть возможность редактирования заявок.
1)Вопрос: Из скрипта есть возможность редактировать заявку?

2)Еще вопрос: Как удалить не выполненную заявку из скрипта?
Или как я понял все не выполненные заявки удаляются на следующем баре пересчета скрипта автоматом либо это будут уже выполненные сделки.

3)Как задать два разных условия расчета чтоб выбиралось только одно из них в зависимости от того выполнилась заявка (стала сделкой) или нет ?
Как я понимаю надо использовать "кубик" "Есть активная позиция" но не понятна логика его соединения и действия. Вообще хорошо что вы пояснили логику основ как ваша программа выставляет заявки и как с ними работают скрипты не плохо бы пояснить логику использования соединений и срабатывания связей "квадратиков" - что за чем идет или все одновременно? Как использовать логику "если то то - это, иначе - другое" ?

1) Если только изменить сам скрипт.
2) Её не нужно удалять, заявка снимется автоматически при появлении следующего сигнала и выставиться новая.
3) В блоках формул можно писать ЕстьАктивнаяПозиция!=true, к примеру. Здесь можно прочитать:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=8149#Post8149

Что значит изменить? В общем случае можно считать что - не редактируется. А если нужно редактирование заявки то при логике 2)-работы автомата удаления - это возможно из другого скрипта т.е. если я правильно понял один скрипт создает заявки второй их редактирует.

Спасибо еще больше прояснилась ситуация, становиться все прозрачней и прозрачней

1) Имеется ввиду, что если торгуемый скрипт выставил заявку брокеру, то, что бы изменить заявку, нужно изменить блоки входа/выхода, или их данные, в самом скрипте и его пересчитать принудительно. (F5) . Других вариантов нет.

а если в скрипте создать две пары входа/выхода выбираемые по условию и в скрипте использовать два таймфрейма для возможности пересчета по второму условию - Это будет работать, так можно ?

Пересчитываться скрипт будет всегда по выбранному интервалу в источнике.
Что касается сигналов и индикаторов с разных таймфреймов:
http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=21980#Post21980

Время жизни заявки отличается "по рынку" и "условная" ?
Вы сказали при появлении следующего сигнала выставиться новая и автоматом удалиться старая заявка. А если нет нового сигнала?
а) На покупку "по рынку" с фикс.ценой в свойствах скрипта
1) не выполнилась за таймфрейм /пересчет скрипта/ нет новых сигналов - будет удалена? Или продлит свое существование до нового сигнала? Сколько баров (таймфреймов) если не будет удалена она еще будет пытаться выполниться?
б) На покупку "условную" если больше с лимит.заявки в свойствах скрипта. тот же вопрос она столько же проживет или по другому?
Или по любому при следующем баре пересчет скрипта и удаляются все не выполненые заявки ?

Можно из скрипта узнать что "заявка на покупку" - была не выполнена или "заявка на продажу" и использовать это как условие ?

Допустим потеряли связь:
"по рынку" - живет один пересчет.
"лимитная" - живет до конца торговой сессии.
"условная" - живет три дня, при переходе на выходные снимается брокером.

Связь на месте:
"по рынку" Зависит от сигнала <> пересчет будет выставлять каждый бар, пока работает условие. Пересечение - один бар.
"Лимитная" Зависит от сигнала, то же самое. После первого бара уходит по рынку при сигнале пересечение.
"Условная" - пересчет будет выставлять каждый бар заявку и снимать предыдущую, если изменилась цена заявки, пока работает условие.

А)Простите не сможет ли кто пояснить мне (в бирж. делах новичок)
в чем разница в "закрытие по take-profit" условной и лимитной заявкой? Для лимитной я так понял в свойствах по "F4" выставляется галка. Но как ведут себя заявки?
Вопрос потому что на тиках очень часто происходит пропуск сигнала на закрытие по take-profit и не понятно какой заявкой надо действовать чтоб уменьшить эту ситуацию. Или тут из за тайм-фрейма 1 тик просто нужны только прямые подключения пром сервера и парковка от TsLab чтоб это заработало по тех. причинам?

Б)И еще правильно ли я понял что "закрытие по stop loss" по русски бы звучало "закрытие по данной цене или ниже"
а "закрытие по take-profit" по русски надо понимать "закрытие по данной цене или выше"

а) Это из-за пересчета тик. Заявка выставляется только на один тик. Еще чаще ошибка заключается в том, что и стоп и тейк нельзя поставить одновременно, для этого служат связные заявки, которых пока нет. (ближе к осени появится)
б) Совершенно правильно. Где выше и ниже - проскальзывание.

да пересчет может и снимать но не всегда ведь ситуация на следующем тики может быть точь в точь как на предыдущем но профит проскальзывает.
Самое интересное что покупать то он успевает на тех же тиках и кол-во позиций открытых растет.

Как на прямых промо серверах и на вашей парковке это сильно меняет дело или не особо? Или при таких подключениях проскальзывании уже нет?

Значит (уточню) если использовать "открытие если меньше" с галкой лимитными то по сути покупка происходит по точности выставленной цене, а если использовать "открытие если меньше" без галки то как раз и происходит покупка по выставленной цене или меньшей. И так же с профитом только в большую сторону скользит если нет галки лимитной. И если правильно понял то лимитные действуют 1 бар а потом все равно становятся обычными и начинается проскальзывание в заданном направлении больше или меньше.

Проскальзывание есть всегда. Это данность.
Необходимо это учитывать в своих алгоритмах.

Паркинг скриптов и Прямое подключение к ПромСерверу РТС Плаза 2 действительно позволяют уменьшить проскальзывание. Вы получаете преимущество в виде скорости исполнения заявки перед другими участниками рынка.

jarilo написал: "И еще правильно ли я понял что "закрытие по stop loss" по русски бы звучало "закрытие по данной цене или ниже"
а "закрытие по take-profit" по русски надо понимать "закрытие по данной цене или выше"

ViL написал: "Совершенно правильно. Где выше и ниже - проскальзывание."

ВОПРОСЫ
1. Это для каких позиций - длинных или коротких?
2. Проскальзывание - это то проскальзывание, что задаётся в свойствах скрипта?

1. Естественно для лонга, на нем всегда основано общение, когда не говориться чего то более. Для шорта естественно наоборот
2. Да.

Спасибо!

И ещё один вопрос о свойствах заявок.
К примеру, заявка "Открытие если ниже". Проскальзывание, задаваемое в свойствах скрипта, задаёт диапазон ниже сигнальной цены, ИЛИ выше или ниже, в зависимости от того, лонг или шорт?

В зависимости лонг или шорт.

Помогите пожалуйста хочу только лимитку с проскальзыванием.
Как сделать в этой программе просто лимитку с проскальзыванием?