Какой провайдер данных? Брокеры часто на своих серверах держат кривые данные, содержащие закрытие и открытие сессии. Мы по возможности их отсекаем, например, высчитывая 60мин из 15мин. Возможно, это отловили не везде. Проблема еще в том, что доступная длинна истории при этом сильно сокращается.