Всем привет!
Актуальную тему поднял investkoncultant в топике "Уважаемые разработчики...............", но может быть начать с другого конца?

Уважаемые разработчики, помогите разобраться.
Предположим, при отсутствии открытой позиции скрипт расчитал, что следующая позиция по очередному сигналу индикатора должна быть открыта, например, с 25-ю контрактами вместо предыдущих 10.
Вопрос, как это реализовать? Как и куда вставить эти расчетные контракты?

Спасибо VIL за быстрый ответ, но данный топик:"...Наращивание позиции" я уже изучил и не смог им воспользоваться.

На сколько я понял, в нем речь идет о постепенном наращивании позиции по очередному условию. Представьте, что мы начинаем с 1-го контракта в первой сделке, а в следующей требуется открыться с 25-ю. Мы как будем наращивать, по 1-й позиции на каждом баре?

А нам требуется - устанавливать произвольное число контрактов при открытии очередной позиции. Если я что-то не так понимаю, подскажите конкретное решение по выше приведенной задаче.

P.S.
Кстати, посмотрел в указанном топике файл "Pos++.xml", Tanat(а).
На графике видно, что одновременно открываются только три позиции - по числу заложенных блоков "Открытие позиции...".
Т.е., получается что нарастить число позиций можно только до числа блоков в скрипте, и, соответственно, число контрактов - до суммы контрактов, проставленных в этих блоках!

Совершенно верно, только таким образом можно не только наращивать позиции, но и управлять ими, например входить Вашими 25, поставленными в одном блоке или разбитыми на три/25 блока/ов, только в том случае, когда есть выход из первого блока и повторении сигнала.

Конечно, можно пытаться как-то выкручиваться из этой ситуации. Например, слепить схемный "дешифратор" из какого-то количества блоков "Открытие..." и т.п. (какая будет схема по размерам, а?),
но согласитесь VIL - это нонсонс. Вручную я могу забить любое число контрактов, а из программы - такой возможности нет.

Возникает вопрос. Это такой этап развития TSLab или принципиальная позиция? Может быть техническое ограничение?
Отсутствие данной опции, как мне кажется, сильно ограничивает возможности программы. О полноценном управлении капиталом говорить не приходится.

Скажите, по этому поводу ничего не планируется на будущие версии?

Рад, что еще есть люди которых волнует мани менеджмент. Управление капиталом - это самое важное, система - вторична.
TSLab - наикрутейшая платформа, в настоящее время ей нет равных (это пока). Очень надеюсь, что разработчики как и обещали подкрутят её с выходом осенью версии 1.2 и внедрят принципы управления капиталом.

Спасибо investkoncultant, что поддерживаешь важную тему!
1. По моей практике в MetaTrader, управление лотами начинает прилично работать только при малых просадках Советника - это к вопросу о вторичности системы (если я правильно понял смысл фразы).
2. К сожалению, разработчики отмалчиваются по данной теме - это к вопросу ...как и обещали подкрутят её ... и внедрят принципы управления капиталом. (Т.е., пока нигде не обещали)

Парни, они отмалчиваются, потому-что фактически управление капиталом возможно даже из визуального редактора. Просто Вы еще не разобрались.
Смотрите, все просто:
в метатрейдере, Вы можете просто поставить добавку к позе по определенному алгоритму. В тслабе сделано все круче, Вы можете контролировать каждую из таких добавок по отдельности, вешая на них сколь угодное кол-во замысловатых алгоритмов.
в метатрейдере у Вас один вход в одну сторону, к которому "добавляются лоты/акции", в тслабе же этих входов больше, включая одновременный лонг и шорт, именно это и позволяет вести абсолютный контроль над каждой "добавкой" и каждую из них закрывать отдельно или одновременно группами или сразу всю набранную позу, единственное, что некоторые брокеры страдают фигней, выстраивая Ваши заявки в очередь(транзак например)в итоге первая в очереди заява исполнится через 200мс, а последняя через 2 минуты.
Данные по портфелю доступны в АПИ, оттуда легко вытаскиваются в блоки для визуала, единственное, это то, что брокеры бывает присылают эти данные не всегда верными

Смысл фразы "управление капиталом - это самое важное, система - вторична" в том, что для заработка на рынке нужно всего лишь уметь правильно делать ставки по правилам антимартингейла (возможно в некоторых случаях и мартингейловые методы), а торговый метод может быть самым простым, те же скользящие средние. Величина прибыли соизмерима с уровнем принимаемого риска, в долгосрочной перспективе все торговые системы при одинаковом уровне риска показывают примерно равную доходность. Скажу больше, заведомо убыточный торговый алгоритм можно превратить в выигрышный, привязывая определенный размер ставки в каждой сделке к вероятности исходов положительных либо отрицательных.
Мне сейчас проще и удобнее использовать Quik в связке с MetaStock. Quik к тому же бесплатно предоставляется брокерами. Размер позиции легко и быстро могу вручную рассчитать на бумаге при открытии, а риск привязать либо к волатильности либо к среднему уровню потерь полученному при тестировании (так называемый "долларовый стоп").
API для программистов, многим как и мне нет времени и острой нужды в его изучении. Как инвестору мне нужен инструмент, в котором легко можно разобраться. Пока же я вижу TSLab как продукт, заточенный на людей владеющих C#. Чтобы разобраться в визуальном редакторе пришлось тоже попотеть. Если дело не будет двигаться, то TSLab так и останется в потребительской нише одних программистов, а не армии частных трейдеров.

Тему поддерживаю полностью Evgeny_z .
В концепции зарождения и развития TSLab разработчики писали о том, что это первый в России подобного рода программный продукт, создаваемый совместно с пользователями.Они говорили о том, что и форум для этого и создан, чтобы взаимодействовать с пользователями и лепить платформу. Но сколько бы не поднимали этот вопрос, в ответ либо тупо молчание, либо отговорки.

Это такой этап. В версии 1.2 появятся ряд новых существенных возможностей. В виду ряда генетических особенностей линейки 1.Х полномасштабная реализация money management и управления/тестирования для портфелей будет только в 2.0.

Спасибо за ответ. При таких планах есть смысл нарабатывать заделы в TSLab.
Если версия 1.2 - осенью, то версия 2.0 - это примерно когда?

На будущую осень.........через лет восемь (как моя бабушка говорила).

В 1.2 появится возможность управлять позициями в рамках одного скрипта, путем непосредственного расчета количества лотов для открытии позиции внутри скрипта через блок формула.

К остатку наличных средств на счете возможно будет привязать размер позиции?

Да можно сделать такой блок и сейчас. Еще в 1.2 появится (уже есть) режим торговли портфелем, когда в определении размера участвует и заданный процент, например, 25% и остаток денег на счету. Соответственно, если денег на счету в момент формирования сигнала меньше 25% от оценки портфеля, то позиция будет создана на остаток.

Это все неплохо, и все же этого мало. Не хочу показаться занудой, повторюсь в 101 раз уже наверное на этом форуме. Сейчас уже возможно или в последующих версиях возможно будет задать расчет размера позиции по формуле:

Кол-во бумаг=(остаток наличных ср-в на счете*% риска по сделке)/цена входа - stop-loss

Да будет можно. Блок "Остаток на счете" мы сделаем.

Правда у меня есть вопрос, что он должен выдавать при лабораторном тестировании?

Вот это уже похоже на деловой подход!

При лабораторном тестировании блок "остаток на счете" должен выдавать сумму остатка по счету депо, которая вводится вручную в целях тестирования. В лаборатории же при тестировании величина капитала меняется от сделке к сделке. Все просто.
Подобные операции проводил в MetaStock.
Формула для MetaStock следующая (пример): (Simulation.AccountCash*0.1)/(2*ATR(3))

Если появится подобный блок, у меня точно отпадут все вопросы.

??

Но сначала: "... возможность управлять позициями в рамках одного скрипта, путем непосредственного расчета количества лотов для открытии позиции внутри скрипта через блок формула..." - как обещал Nektodron (см. выше по тексту). Иначе, формулу, извениете за выражение, вставить некуда!

Размером позиции управлять будет можно. Но все же, следующий вопрос. К одному счету у нас привязано несколько скриптов, но остаток он общий для всех. Блок можно будет сделать, который будет выдавать только общий остаток. Иными словами, если нужно, чтобы у каждого скрипта был свой остаток их нужно распихивать по отдельным субсчетам.

Желательно ещё один вариант рассмотреть. Скрипт должен помимо лимита, заложенного в него видеть свою прибыль/убыток. например на срочном рынке, если скрипт заработал сумму равную ГО, он должен иметь возможность добавить её (или часть этой суммы) в лимит.
Пускаем скрипт на срочку несколькими лотами, через некоторое время он зарабатывает сумму равную, например двум ГО, значит лимит его должен увеличиться на один или два лота (параметр должен настраиваться как "Добавлять/уменьшать % от П/У").
С убытком так же: слил скрипт сумму равную 1 ГО, на один контракт уменьшает лимит.
А вот как это осуществить стоит подумать более тщательно.

Может хватить и одного инструмента. Например, выбираем самый волотильный и управляем числом контрактов в каждой следующей сделке в широком диапазоне, плюс различного рода фильтры. В случае хорошего алгоритма мало не покажется. (Есть прецеденты, читайте Ларри Вильямса...)

Но если будет такая функция, то будет и дальнейшее равитие, народ запросит большего... надо пробовать.

Попутный вопрос (для невладеющего C#) , блок окрытия будет воспринимать только целочисленные значения или сам будет брать целую часть от расчетного значения требуемого числа контрактов?

Сам будет брать целую часть.

Хотелось бы примерно увидеть как это все будет выглядеть в кубиках в живую. По логике предполагаю что так:

"остаток наличных средств на счете" > "формула (или логическая формула)" > "количество" > "открытие позиции"

Еще скорее всего нужно будет задействовать блок "обновляемое значение" для "остаток наличных средств на счете".

Полностью поддерживаю, investkoncultant (не могли бы Вы дать свой e-mail, было бы приятно конструктивно пообщаться)! Уважаемые разработчики, я еще только начинаю знакомство с данным продуктом. Не могли бы вы дать описание, если такое возможно вообще, как поднятую выше проблему решить, не прибегая к языкам программирования. Возможно, комбинаторика каких-либо блоков позволит все же сейчас воплотить в жизнь,не дожидаясь осени, алгоритм: размер позиции=(депо*риск%)/SL(2*ATR). Заранее спасибо!

Мейл можно найти в моем профиле

Скорее всего, вопросы не отпадут никогда... ... и в этом глубокий смысл.

1.20 вышел, а блок открытие позиции не прицепляется к блоку формула, в котором рассчитывается открываемый лот...
где можно посмотреть пример как это сделать можно?

не 1.2 вышла, а 1.1.20, сам с начала перепутал...

Извиняюсь, лопухнулся...

Ткните пальцем, пожалуйста, где же этот волшебный блок "остаток на счете"? "Свободные деньги" во вкладке "Портфель" показывают что-то странное, рассчитанное в цене текущей котировки а не денег на счете.

Пример (ситуация):
у меня есть список бумаг на которых применен 1 и тот же скрип( читай портфель, например из 5 бумаг). бумаги не коррелируются между собой или имеют слабую корреляцию. имею формулу для расчета размера позиции по конкретной бумаге. в формуле фигурирует депо( для примера 100000). так как это портфель то весь депо разделен между бумагами в равных частях (20тыс на бумагу). для торговли используется 2 сигнала : 1-й показывает что покупать(дневные данные), 2-й - когда (15 минутный интервал).
так как бумаги не коррелируются или слабо коррелируются между собой, то 1-й сигнал по каждой из бумаг приходит в разное время.
Вопрос:
1. Возможно управлять портфелем бумаг с помощью 1 скрипта через тслаб или к каждой бумаге требуется прикреплять свой скрип (пусть и одинакового содержания)?
2. Можно ли сделать так что бы разделение депо между торгующимися бумагами происходило в зависимости от количества 1-х сигналов в ед. времени.(скажем сегодня пришел 1-й сигнал только по 2-м бумагам = депо/2, завтра по 5-ти = депо/5?)

п.с.
наилучшим ответом будет написанный и прикрипленный скрип)))

"Источник данных" в торговле это и есть бумага. Один скрипт может содержать любое количество источников данных. Блок покупки и продажи для каждой бумаги свой, а вот условия могут быть общими. Думаю не сложно разобраться и без примера.

мдя... походу проще вручную все делать а то скрипт получится ну уж слишком громостким для восприятия...к тому же я не до конца понимаю как реализовать подсчет кол-ва 1-го сигнала в портфеле в единицу времени...

На самом деле ничего сложного. Группы по каждому инструменту можно объединять.
Задать формулу для количества контрактов тоже дело несложное.
Но если сложно, рекомендую пройти обучение http://www.tslab.ru/learning/ или изучать самостоятельно по видеоурокам https://www.youtube.com/user/tslabchannel или http://www.youtube.com/watch?v=t0gyvGNsQAM&list=PLXhvz1ySQlycddEQwVS0cLJd-XlIcDWrF