При выборе проскальзывания при тестировании таймфрейм играет наименьшую роль. Наибольшую играет частота сделок в единицу времени, к примеру: у вас минутки но кол. сделок в день 1-2-3, в этом случае это не как не отражает то что необходимо ставить большое или наоборот меньшее проскальзывание, такая схема равносильно если бы у вас был часовик и кол. сделок было 1-2-3, проскальзывание в том и в том случае будет одинаковое при условии что открытие позиции происходит по одному типу (по рынку на открытии свечи, или по стопу). К примеру, известно, что открытие позиции по открытию свечи может давать большее проскальзывание чем по стопу, это вызвано тем, что большинство систем, которые торгуют на рынке входят именно так, и вторая причина это то, что тратится время на обработку скрипта и выставление заявки. В случае если открытие происходит по стопу, то оно, как правило, происходит не в первые 1-2 секунды после открытия новой свечи, а несколько позже, в этом случае проскальзывание будет меньше из- за отсутствия этих факторов.
Следующее на что следует обратить внимание при выборе того какое проскальзывание ставить в тестах это как алгоритм отрабатывает переносы на ночь, т.е. необходимо учитывать гэп, об этом уже говорилось выше.
Не стоит забывать и о методики закрытия, закрытие может быть как посредством выставления заявки по заранее определенной цене, так и по рынку, это соответственно тоже влияет на величину проскальзывания.
Вот эти факторы и играют основную роль на то, какое проскальзывание необходимо ставить при тестах, а не тайм, на котором происходит работа алгоритма.