Мне надо чтоб открытие и закрытие, максимум и минимум бара - все вместе пересекали скользящую. Возможно ли это?

Не создавайте себе дополнительные сложности. Если минимум свечи пересёк снизу скользящую среднюю, значит совершенно точно её пересекли и открытие и закрытие и максимум.
И так же с пересечением сверху: если максимум свечи пересёк, значит всё остальное и подавно))
так что смело пересекайте только минимум и максимум.
Но если всё же вам непременно, для каких то целей надо написать эти все условия одновременно, соедините их через "и".

Большое спасибо, попробую

поддерживаю, но как и uuzzeerr я бы в такой ситуации ориентировался на медианпрайс она четко по середине.

Это уже вопрос стратегии, а не техники реализации.
Но по стратегии да, можно и медианпрайс и типикалпрайс, а можно и закрытие ренко или хейкин аши. В последних двух вариантах количество "пустых" сделок должно уменьшиться.

Ув. техподдержка, трейдинг стоит в основном на 3-х китах. Два главных это пробой и отбой, а как частный случай отбоя - третий кит, это ретест пробитого уровня. С отбоем у нас с вами пока дефицит...

Нельзя ли сделать пример, аналогичный рассмотренному в этой ветке, только на "отскок" МА от МА после пробоя?
Т.е. в этой ветке пробиваем, а в предлагаемой ретестим этот пробой (ну и рассматриваем все последующие отскоки от пробитой старшей МА в сторону устанавливаемого ею тренда).
Отсюда даём ссылочку туда и вуаля, тема раскрыта почти на 100%. )

Нет чёткого определения понятиям "пробой", "отбой", "отскок", "ретест" и прочих. Слишком субъективно. Например пробой это закрытие выше уровня? или свеча целиком выше уровня, начиная с открытия? или вообще только максимум выше? И так во всём. Поэтому надо чётко формализовать задачу. И тогда вам многие тут с удовольствием помогут и не только техподдержка.
С МА те же проблемы: отскочила это коснулась но не пересекла? а если не только коснулась а зашла чуть ниже? и, если, возможно зашла чуть ниже, то на сколько? и через сколько вернулась обратно? В общем тоже надо чётко формализовать задачу и тогда решить её не будет никаких проблем.

Сразу вспомнилось из фильма: "а если бы он вёз патроны"? )))
Задача формализована точно так, как в этой ветке формализовано пересечение МА. Здесь ведь не уточняется ни насколько пересеклись, ни через сколько вернулись назад (не ложный ли пробой), а просто фиксируется факт любого пересечения. На таком уровне формализации можно сделать и простейший вариант "отскока".

Я с вами согласен, в идеале хотелось бы иметь все параметры готовой ТС. )) Т.е. и расстояние возможного отскока, и величину ложного пробоя на "глубоком" отскоке, может быть и расстояние от пересечения. Ну и параметры МА на всякий случай, ибо при разных периодах понадобятся разные цифры.
А раз так, то их просто делаем настраиваемыми, т.е. ОПТИМИЗИРУЕМЫМИ. Соль и перец по вкусу, а что такое отскок "в общем", как я вижу, здесь понимаю не только я. )

Кэп, я слегка поёрничал, но вы сами виноваты.
А вцелом мы с вами оба правы. Давайте дружить

интересная тема. довайте вспомним что условия сработки блоков пересечение с верху/с низу четко формализованны на том уровне что вы можите записать в блоке логическая формула что то типа (a[i-1]<b[i-1]&&a==b)||(a[i-1]<b[i-1]&&a>b) ( на точность не претендую) и получить аналог блока пересечения.

предложите набор условий отскока и тестировния уровня. остальное дело программировния.

Дык я за. Я добрый, мирный, корректный, в меру упитанный
В лабе огромные возможности для создания скриптов, но как и любая техника, она не понимает неточностей. Кстати именно поэтому очень сложно формализовать некоторые определения, например, локального экстремума. Смотришь на график и всё очевидно, вот он пик, вот следующий, но сделать формальное описание крайне сложно, тем более чтоб подходило во всех случаях.

captian, про неточности согласен - разницу между человеческим общением и техзаданием понимаю.
Я пока поднял вопрос о простейшей реализации отскока, а дальнейшие нюансы и возможные усложнения этой задачи - это уже вопрос "текущей процедуры".
Про дополнительные параметры типа возможности, глубины и длительности ложного пробоя в момент отскока я выше написал - нет смысла делать их жестко забитыми в код. То же самое можно сказать и о расстоянии, на котором происходит отскок. Более того, при реализации на основе этой идеи советника, эти параметры могут быть динамическими! Но это тема совсем отдельного разговора.

Что еще требуется от меня, если без динамики?
Скажите и я уточню чего мне хотелось бы.

Я бы не взялся описать "отскок". С "пересечением" всё просто ясно и понятно: в момент цена равна или ниже, в следующий момент выше (и наоборот).
С ложным пробоем или отскоком всё много сложнее. Например, если мы напишем, что цена сначала пересекла снизу, а на следующей свече пересекла сверху это вроде бы отскок. Но если она пересекла через свечу? или через две или несколько? Для каждого такого случая придётся писать отдельно. Если ограничить несколькими свечами, то получится не слишком громоздко. Но тогда этот патерн будет срабатывать на флэте, когда одна МА прошивает другую перманентно.
Можно задать шаг изменения МАшки, но и это будет полумера.
Приведи пример графика, на котором считаешь присутствует "отскок" и я попробую сделать пример. НО!!! уверяю, для приведённого примера это будет работать, а с чуть изменёнными условиями не будет
Или надо предусматривать 100500 характеристик "отскока" как такогого.
Так что, лично я, считаю тему "ложного пробоя" или "отскока" тупиковой. Слишком субъективные понятия.

В догонку темы ложного пробоя.
Сделал для себя скрипт, когда на больших (пиковых) объёмах котировки гонят в противоположную сторону от текущего направления (ловля "кукла").



В этом случае заходим против "кукла". Но и здесь масса сложностей. Например, пик объёма всегда разный и мерить его простой константой не всегда правильно. Во-вторых ложный пробой может оказаться не таким и ложным, а истинным Я конечно проверяю идею на счету, но не уверен в её жизнеспособности. Реализацию тоже рассказывать не буду (идею не скрываю, рассказал всё как есть) потому как это и есть авторское know how.

Здравствуйте! подскажите пожалуйста на примере script.xml как приделать стоп-лосс фиксированной величины

Используйте блоки Доход (Доход%), Логформулу и Выход по стоп лосс.

подскажите пожалуйста как на оптимизации в этом примере исключить утренние гэпы, кубик логическая формула с условием "t!=234900" не подходит т.к. его некуда подклюсить?
[img]http://[/img]

логическую формулу можно подключить через блок "и" на вход блока открытия.
К "и" подключаем бок пересечение и логическую формулу. Блок входа непосредственно подключаем на выход блока "и".

Можно написать так: t>100000 && t<234500.
Торговля начинается в 100100 и в 234600 скрипт будет закрывать позицию.

по моему не чего не поменялось, либо я не туда смотрю

поменяй t>100000 на t>101000. А то получается ты разрешил скрипту торговать ровно с 10:00
А вот блок закрытие надо почти так же, но только через блок "или"