Сабж. Оба скрипта торгуют по пересечению 2-х EMA. Первый скрипт после сигнала заходит в лонг по рынку на открытии свечи. Второй после сигнала ждет коррекции цены до скользящей средней и входит через блок Открытие если ниже.
Теперь я хочу оба эти условия для входа объединить в одном скрипте. Вход по рынку должен происходить если цена входа не превышает константу К (выраженную в % от цены медленной EMA). Если цена входа превышает константу К то входить через блок Открытие если ниже.

Так?

Браво, Tanat!

Похоже, но не совсем. Первое что бросилось в глаза, то что в позу мы входим по 2 раза. Такого быть не должно. Либо входим по рынку, либо по лимиту. Если вошли по рынку, второй раз по лимиту уже не заходим, и наоборот.

Ну это легко решается введением проверки на открытую позицию.
Мне интересно, так ли я понял и реализовал фильтр-переключатель стратегий?

Прежде чем оценить фильтр-переключатель стратегий, мне нужно понять как реализован вход по рынку. На скриншоте видно что вход произошел не на открытии бара сразу после пересечения ЕМА (эту точку я отметил маркером) а через несколько баров по непонятному для меня алгоритму.

сделки идут только по рынку.блок открытие если ниже - не работает

Подождите. Не путайте нас. Позвольте сначала я как автор стратегии, разберусь с работой алгоритма, а потом вы выскажете пожелания.

"Либо входим по рынку, либо по лимиту. Если вошли по рынку, второй раз по лимиту уже не заходим, и наоборот."(с)

Хм... а какую величину K_dif_lim вы задавали?
вот вариант с дополнительной визуализацией.
На второй панели видно когда срабатывает то, или иное условие входа.
На третьей графики открытия и формулы-фильтра, а так же гистограмма времени, когда фильтр срабатывал (открытие < формулы).

Ага, спасибо, я понял почему это происходит. Надо запретить ситуацию когда в одной сделке поочередно срабатывают 2 условия. Т.е. если сработал Eq_lim то до закрытия позиции Eq_mkt срабатывать не должен.

Там сейчас так и есть. Используется обратный сигнал от блока "Есть активная длинная позиция". Т.е. пока есть активная позиция по любому из сигналов, повторные сигналы игнорируются.

а, понял. Тогда надо сделать так, что если первым сработало условие Eq_lim, то оно должно оставаться активным до выхода из позиции.

а смысл? повторный вход по любому из сигналов все равно исключен до выхода из позиции.
Или вы хотите таким образом сделать наращивание позиции на каждой коррекции рынка от тренда?

К=1,043:))) - оптимизация - страшная сила:))

Вот примерно то, что вы хотели. Но на мой взгляд слишком усложняет и так не плохую стратегию, делая её менее устойчивой.

Определение точек входа на более быстром тайм-фрейме позволит более точно входить лимитными заявками. На досуге соберу такой вариант.