Данные в кеше сделок в бинарном формате, я могу его привести, но в текстовом редакторе их не посмотреть.

Если разговор про пром-сервер РТС, то 40-60мс на выставление заявки при наличии нормального канала - это норма. Хотя во время резких движений биржа может притормаживать и могут проскакивать и 300-400мс. Я думал вы смотрите сервера брокеров.

Выставлять заявки 20 раз в сек я думаю все же не выйдет. И какой смысл вообще в этом для алгоритмов следящих за трендом. Это нужно только для работы в стакане.