А есть возможность сохранить данные по которым идут торги с тестового в читаемый формат в виде текстового как исторические из финама ?
Чтобы можно было проанализировать сделки по рынку все глазками.

А то не понятно у меня период 1 тик а она обрабатывает раз в несколько секунд скрипт и пишет что это следующий бар там что на тестовых раз в несколько сек. совершается сделка?
На реальных в среднем сделок 50 в сек. Разница в сотни раз просто колоссальная и нечего не понять и при этом еще и не выполняет заявки.

Может из кеша как то можно прочесть?