Поясните, почему заявка выставляется раньше, чем пришёл сигнал с ценой закрытия свечи. Я торгую на 30 минутках.
Вот информация из окна сообщений:
21:29:57.56 200 Заявка 7107991687 на покупку 7 лотов RIM1 по рыночной цене принята. Команда выполнена за 873 мс.
На момент выставления заявки цена была "хуже" моего стопа, и скрипт закрыл сделку. Но свеча закрылась со значением "лучше" моего стопа, т.е. скрипт должен был остаться в позиции, что является правильным.

В данном случае по комментарию не совсем понятно, что произошло. Причем здесь будущее закрытие свечи и текущая цена? Скрипт же не может предугадать что будет через полчаса.

21:29:57.56 - это время выставления заявки, следовательно скрипт был выполнен ещё раньше. Почему скрипт отработал РАНЬШЕ, чем закрылась свеча? Он должен был запуститься только после её закрытия, т.е. не раньше 21:30:00. И, следовательно, использовать в расчётах цену закрытия свечи, я не цену, которая была в 21:29...

В логах вы видите время на вашей машине, серверное время может отличаться.

Пусть даже и отличается. Но как получается так, что если посмотреть на секундный график, то время выставления заявки и цена в тот момент на секундах давали сигнал на выход из позиции. И скрипт её успешно закрыл. А вот с ценой закрытия свечи, сигнала на выход бы не было. У меня у одного брокера одновременно работает скрипт на двух счетах. Так вот, скрипт, который запустился первым, вышел из позиции, а второй запустился после него и остался в позиции. Как такое возможно, если цена закрытия это константа!!!

У вас включена опция "плохие заявки по рынку"?

Нет. Стоят галочки только для автоматического входа и выхода.

Также, после того, когда скрипт вышел из позиции он не отобразил это в сделках и на графике. А затем отобразил выход по цене, по которой вышел скрипт на другом счёте.

Перешлите лог, с указанием номера заявка выхода.

На какой майл отправить?

contact@tslab.ru