не знаток и могу только предположить.
Занимаясь оптимизацией мы выискиваем наиболее часто повторяющиеся периоды подъёма - падения, их некоторую "частоту переменных колебаний" на определённом периоде времени. Эти колебания не имеют определённой частоты, они скорее хаотичны. Доминирующая частота на оптимизируемом периоде не будет таковой на следующем периоде. Поэтому оптимизация в виде подгонки сродни онанизму, картинка будет красива подогнана, а работать не будет. Поэтому думаю, что к оптимизации надо подходить крайне осторожно. Идея скрипта должна работать и на примерных параметрах, определённых из поведения рынка и решения какие именно движения Вы собираетесь брать.
Если и оптимизировать, то с целью более точных входов/выходов, а не красивой картинки эквити, рынок всё равно не будет таким, как был ранее.
Но это только моё мнение, интересно послушать и другие.