возможно ли для учёта реальных утрених открытий (в виду диких непредсказуемых гепов)из данных истории например в фьючерсе РТС
исключить каким либо образом первую минуту(или некоторое количество мс. если берём тиковые данные) торгов из каждой торговой сессии
дабы не строить воздушных замков для стратегий с переносом позиции на следующий день.