Мне кажется, что пока с рынка прийдёт сигнал о том, что цена выше, программа сгенерирует сигнал на выставление лимитного ордера, теряется время, и цена убегает.

Думается, что если при открытии каждого нового бара лимитный ордер уже будет стоять в стакане, цена никуда убегать не будет. Рынок просто её мимо пройти не сможет.

Ведь в менеджере заявок есть выставление лимитного ордера в стакан.

Или невозможно выставить лимитку на открытие длинной позиции по цене выше рынка, и соответсвенно лимитку на продажу по цене ниже рынка???