Пытаюсь понять разницу между лимитной заявкой и условной.

Условная заявка в TSLab выставляется блоками "Открытие позиции если меньше" либо "Открытие позиции если больше". Верно? Из-за скорости передачи данных на резкой свече происходит проскальзывание, если в свойствах указано открытие лимитными заявками.

Тогда какими блоками выставляется лимитная заявка сразу в стакан? То есть та заявка, которая не должна проскользнуть.

Прошу прощения, если вопрос не соответствует теме ветки.

параметр "Проскальзывание" - это разница между ценой срабатывания условия и ценой, которая идет в стакан. Однако никакой гарантии, что заявка сработает - нет. Т.к. цена может успеть убежать далеко. Естественно, если проскальзывание задано большое, то вероятность, что заявка не исполнится - мала.
В случае выставления лимитных заявок, заявка сразу идет в стакан по цене условия. В этом случае все равно есть шанс, что она не сработает, т.к. по этой цене могут стоять другие заявки и в случае касания цены и отскока обратно наша может не исполнится.

Если цена коснётся и отскочит, то это не приведёт к потерям. Так, например, если цена отскочит от лимитной заявки на открытие длинной позиции, то она отскочит вниз, следовательно мы не войдём в длинную позицию, перед тем как рынок рынок уйдёт вниз. Для коротких позиций всё наоборот.

В случае условной заявки, есть риск проскальзывания. Для открытия длинной позиции придётся покупать выше уровня проскальзывания.

Таким образом, сейчас для оптимизации работы интересует, как в скрипте прописать выставление лимитной заявки в стакан. Пока есть только блоки "Открытие по рынку" (по определению не гарантирующий исполнение заявки по заранее рассчитанной цене) и "Открытие если больше / если меньше" (при использовании которых происходит проскальзывание на резких свечах).

В менеджере заявок, насколько я понимаю, блоки "Открытие если больше / если меньше" соответствуют вкладке "Заявка с условием", блок "Открытие по рынку" соответствует вкладке "Заявка" с опцией "По рынку". Но я не вижу среди элементов визуального конструирования блока, соответствующего вкладке "Заявка" с опцией "Цена".

Эта заявка должна выставляться в стакан и сниматься при пересчёте скрипта. В конечном итоге пока рынок её не исполнит, он не должен двигаться дальше.

Может быть, какие-то блоки уже есть, но я о них не знаю. Подскажите, пожалуйста.

http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=23596#Post23596

Таким образом лимитный ордер, по определенной цене создается блоками вход выше/ниже с флагом открытие лимитными в свойствах.

Но речь идет о том, что заявка не успевает попасть брокеру? Т.е. программа генерирует заявку, но когда брокер ее получает, цена уже убежала, об этом речь?

Мне кажется, что пока с рынка прийдёт сигнал о том, что цена выше, программа сгенерирует сигнал на выставление лимитного ордера, теряется время, и цена убегает.

Думается, что если при открытии каждого нового бара лимитный ордер уже будет стоять в стакане, цена никуда убегать не будет. Рынок просто её мимо пройти не сможет.

Ведь в менеджере заявок есть выставление лимитного ордера в стакан.

Или невозможно выставить лимитку на открытие длинной позиции по цене выше рынка, и соответсвенно лимитку на продажу по цене ниже рынка???

Конечно нет. Так нельзя Это достигается условными заявками и уж точно с проскальзыванием.

Это биржа не допускает? Только одна какая-то или абсолютно все?

Абсолютно все биржи во всем мире.

ммм, я не понял - почему нельзя выставлять лимитку, допустим на покупку, выше рынка? которая просто сработает по встречной цене

Потому-что так биржи не работают. Можно выставить лимитку только по ближайшей встречной цене, либо ниже рынка(для лонга). Всё остальное -это брокерские уловки и приспособления в виде условных заявок.