В программе заложена (но не отточена до блеска пока) возможность работы по объёму, точнее по объёму сделок. Для этого в свойствах скрипта ставим период в тиках и набираем, например 1000. Получается на графике один бар равен 1000 тикам.
Что это нам даёт: независимость от интенсивности торгов, новый бар не образуется пока не наберётся N заданных сделок. а это значит нам теперь по .... барабану скучная предпраздничная вечёрка, наши индикаторы не вытянутся в ниточку и скорее всего не дадут ложный сигнал на тонком рынке.
Есть и недостатки: в периоды флэта случаются мощные проторговки ММ или спредовыми роботами и N-тиковый график выдаст это нам как полноценную пилу, в то время как на временном графике это будет всего лишь несколько больших свечей с маленьким телом и большими тенями. поэтому в скриптах под N-тиковые бары обязательно!!! фильтруем проторговки. Как? это личное дело и мастерство каждого.
И ещё: технология заложена создателями, но не отточена до блеска в виду малого спроса (пока малого))) на неё. работает на сборках не ниже 1.1.18.59 , очень требовательна к скорости инета и мощности машины.
есть ещё "кака" нет истории (возможно при использовании прямого подключения к промсерверу есть подкачка тиков, лично мною не проверено), её надо набирать себе в кэш самостоятельно. да и процесс оптимизации на тиках очень трудный и объёмный.
ещё особенность: одна пропущенная сделка (тик) может привести к смещению баров, поэтому скрипты с прописанными адресами и именами баров не пойдут, у таких баров не будет точных координат по времени и по пересчёту, увы.
одна минутка это примерно (во время средней интенсивности торгов) 1000 тиков или 2500 по объёму.
Пара картинок одного и того же скрипта для наглядности.

минутки с 18.05.2011


1000 тиков с того же числа