В программе заложена (но не отточена до блеска пока) возможность работы по объёму, точнее по объёму сделок. Для этого в свойствах скрипта ставим период в тиках и набираем, например 1000. Получается на графике один бар равен 1000 тикам.
Что это нам даёт: независимость от интенсивности торгов, новый бар не образуется пока не наберётся N заданных сделок. а это значит нам теперь по .... барабану скучная предпраздничная вечёрка, наши индикаторы не вытянутся в ниточку и скорее всего не дадут ложный сигнал на тонком рынке.
Есть и недостатки: в периоды флэта случаются мощные проторговки ММ или спредовыми роботами и N-тиковый график выдаст это нам как полноценную пилу, в то время как на временном графике это будет всего лишь несколько больших свечей с маленьким телом и большими тенями. поэтому в скриптах под N-тиковые бары обязательно!!! фильтруем проторговки. Как? это личное дело и мастерство каждого.
И ещё: технология заложена создателями, но не отточена до блеска в виду малого спроса (пока малого))) на неё. работает на сборках не ниже 1.1.18.59 , очень требовательна к скорости инета и мощности машины.
есть ещё "кака" нет истории (возможно при использовании прямого подключения к промсерверу есть подкачка тиков, лично мною не проверено), её надо набирать себе в кэш самостоятельно. да и процесс оптимизации на тиках очень трудный и объёмный.
ещё особенность: одна пропущенная сделка (тик) может привести к смещению баров, поэтому скрипты с прописанными адресами и именами баров не пойдут, у таких баров не будет точных координат по времени и по пересчёту, увы.
одна минутка это примерно (во время средней интенсивности торгов) 1000 тиков или 2500 по объёму.
Пара картинок одного и того же скрипта для наглядности.

минутки с 18.05.2011


1000 тиков с того же числа

А сама идея и схема построения скрипта остаётся той же, что и при работе на временнОм периоде?
Проблема скорости и мощности машины на парковке нивелируется?

1. да, если идея не завязана на координаты свечи или на изменение объёма (видно на картинке, что объём почти неизменен за исключением случаев крупных сделок или принудительных закрытий позиций Колей Маржиновым).
2. пару скриптов таких парковка тянет, но проверяется всего пару дней. маловато для однозначных выводов.

Мне кажется без возможности кэша это не сделаешь по человечески. Нужно между запусками сохранять уже предрасчитанную историю, а для этого нужен user land кэш. Рарзработчики сказали, что в принципе это возможно.

А какие надо настройки сделать, чтобы это заработало?

Не совсем понятно, как "откладывать" в программе 1000 тиков.

может плохо сформулировал. так же как и минуты 5,10,15,30 так же и тики 1000, 2000 и т.д.

А! Понял идею.

всё так и не совсем торговля по объему получается, скорее по тикам, и возможно, если будет реализована возможность строить бары по количеству контрактов, мы увидим совершенно другие графики, собственно я этого и жду с нетерпением, в остальном согласен - без инфраструктуры здесь не обойтись, и думаю люди будут готовы за это платить , лишь бы это было реализовано.

Ну в принципе сейчас можно это руками сделать, но будет довольно сильно тормозить, потому что если скажем строить какой-то индикаор так, то придеться каждый раз всю историю пересчитывать, а это трудоемкая задача даже для небольшого кол-ва свечей, которые строятся на объеме.

Нужен быстрый кэш в памяти, в который можно было бы сохранять уже просчитанные свечи.

Да, с тиками пока не все понятно, у меня три копии скрипта 2 в лаборатории и 1 на реале, так у них у всех разные свечки и сделки. Правда сборка у меня 18.53
Хотелось бы узнать у кого тоже не совпадают свечи в лаб. и в реале на одном скрипте?

сборка минимум 1.1.18.59 в ней поправлена проблема с последним неполным барам.

спасибо, попробую

Есть ещё одна приятная особенность работы по тиковым барам: Видны "кукловские" подпорки в виде объёма на разворот или притормаживание текущей тенденции, т.н. ножи



Ловить "ножи" глупо, но можно попытаться вычислить их для фиксации позиции.

Торгует в реале такой скрипт?

Ага, уже часа 2 как а снимок с лаборатории

И как результаты?

не совпадают с лабораторией в мелочах, суть же отрабатывает как надо. все заложенные в него инструкции соблюдает.

Кэп, спасибо за идею на счёт закрытия поиции!

Идей у меня много вобщем, а вот средств небогато, но это мы исправим на тиковых барах

Всё будет!