Если ваша лимитная заявка стоит уже в стакане о каком проскальзывании идет речь ? Вам ее либо исполняют по той цене что вы стоите, либо нет.

Если условная заявка, то позволяет значительно снизить проскальзывание за счет скорости исполнения.

Кстати в этом коннекторе уже реализованы связные заявки.