Признаки могут быть: Чистый П/У, Средний П/У, Просадка и т.д. все что есть в отчете о работе стратегии.
Сохранять в таблице оптимизации, в которой сейчас все итерации оптимизации сохраняются.
Как реализовано, например, в TradeStation Omega.