Может предлагали уже - сделать возможность выбора оптимизируемого параметра и по нему сохранять n лучших результав оптимизации.

Не понятно, по какому признаку сохранять и где, и как потом использовать?

Признаки могут быть: Чистый П/У, Средний П/У, Просадка и т.д. все что есть в отчете о работе стратегии.
Сохранять в таблице оптимизации, в которой сейчас все итерации оптимизации сохраняются.
Как реализовано, например, в TradeStation Omega.

Имеется в виду фильтр лучших результатов? это у нас записано.

Ну да, что-то типа фильтр. Просто чтобы не возникало проблемы когда в оптимизации сотни тысяч тестов (и как я понимаю) из-за того что это все хранится периодически не хватает памяти и программа завершается. В омеге же, хранится пару сотен результатов, памяти много не выделяется, и можно поставить оптимизацию на пару дней, и получить стабильный результат.

Да это было бы круто!

+1
грандиозно!

+2