В результате тестов выплыла следующая проблема. Предположим у нас расчетная цена открытия позиции 1000, а открылись в результате проскальзывания 1020. Если у нас цена закрытия в расчетах не учитывает цену открытия, то все различия между реалом и лабой будут только в некотором отличии П/У.
Однако, если мы используем, например, трейл-стоп, то он использует для расчетов цену открытия. В результате мы имеем 20 пунктов разницы, которые могут кардинально повлиять на то, как будет двигаться стоп. Т.е. скрипт может не перейти в трейл, или на определенном баре в лабе цена "достанет" стоп, а в реале нет, или наоборот.

Отсюда есть следующие идеи:
1. Оставить все как есть и понимать это различие.
2. Ввести режим ведения позиции на реальных торгах, когда реальная цена открытия будет игнорироваться в расчетах, а будет идти расчетная цена, которая была бы без проскальзывания. Тут не все так тривиально, но сделать такой режим возможно.

Хотелось бы услышать ваше мнение.