Много всего написано. Суть если честно не уловил.

Работа со стаканом есть.
Есть несколько источников. Есть алгоритм.
Есть Визуальный редактор, мало - есть C#.

Далее смотрим что предоставляет тот или иной брокер по глубине стакана. Есть ПромСервер РТС. Глубина и скорость - все есть.

Далее смотрим на железку, которая все это должна тянуть.

Вот собственно и все.
Все задачи решаемы.
Что конкретно вы имеете ввиду, надо смотреть по месту и подбирать соответствующие решения. Все для этого есть.