Запускаю скрипт на тиках ставлю количество баров 50000 торговать с 250 бара, поза держится не более 10000 тиков в скрипте проходят сделки и рядом открываю скрипт этот же но просто, то есть идет загрузка данных в него. Один скрипт данные берет с реального счета а другой как должны проходить сделки так вот есть расхождение в сделках а поидее должны совпадать. я понимаю что цены могут не совпадать количество сделок и направления должны совпадать. я поставил по максимому проскальзывание.прилагаю скрин слева как должно быть справа как есть в реале. и еще один скрин настройки проскальзывания. заявки используются рыночные.почему есть расхождение?

Если честно не понял и половину из написанного. Если скрипт работает на тиках, то сделки никогда не совпадут с лабораторными. Хотя бы потому, что пока выставляется заявка может пройти не один десяток тиков (сделок).
Далее, судя по всему алгоритм выхода у вас привязан к цене сделки. А она может сильно отличаться, поэтому выход в реале происходит в совершенно другое время, отсюда расхождение в количестве.