Originally Posted By: usas
Originally Posted By: captian
Originally Posted By: ZooR
и ещё вопрос к Кэпу, как умудряетесь получить такой плавный график (без разрывов(гэпов) между барами на N 2000? у меня что-то совсем не так получается...(между каждым баром - разрывы приличные) историю брал с сайта финама.

нету истории тиков, как таковой. и оптимизировать или прогонять не на чем. вроде бы история пишется на скрипт, запущенный в лаборатории онлайн, но из за технических сбоев ни одного полного дня так и не сохранил (пишу на смартком) Когда разработчики победят проблему последнего бара, расскажу как оптимизировать без истории (но это суррогат и даёт не полную картину). сейчас же борьба с техническими неточностями или сбоями, даже транслировать нечего особо. Но запустив скрипт на N-тиковых барах обратно на время совсем не хочется. Это всё равно, что поездив на немцах пересаживаться на запорожец.


Ув. Кэп!
А нет ссылочки на статьи или книжки, где можно было бы почитать о работе на тиковых интервалах?
ЗЫ Не тронь "запорожец. mad Это был мой самый первый автомобиль зелененького цвета по кличке Лягуша.
Очень хороший автомобиль, с учетом того как "молоды мы были"..
А сколько я в него электронных самоделок насовал.. эх..были времена..

Увы, нет такой литературы, мне известной. Работа по N-тиковому интервалу схожа с работой по объёмам, с той разницей, что мы учитываем не объём контрактов, а объём сделок. это несколько хуже, но много лучше простого временного интервала. когда накоплю статистику и результаты для сравнения - выложу. Пока что перевожу все скрипты на N-тиковые бары. Устал правда от сбоев различных и непредвиденных.
_________________________
трансляция работы скриптов http://tslab.comon.ru/51FC0A21B9A4E85974B2CAD6450623E6
почта captian@mail.ru скайп captian1963