Насколько я понял уважаемые разработчики наплевали на мой вопрос насчёт кубика "текущий баланс" или "наличные ср-ва на счёте". Очень жаль... А ведь эта проблема волнует не только одного меня. Тему мою просматривали, на форуме подобные темы поднимались не раз да так и остались не отвеченными, в последнем вебинаре некто альтшулер задавал в чате очень дельный вопрос как раз на тему размера позиции (кстати последний вебинар сделан из рук вон плохо, замените обязательно, Потягайло Леонид и Нектодрон все время говорят одновременно и кого слушать совсем непонятно да и не разобрать).
А ведь всё это играет не последнюю роль в выборе ПО для трейдинга уважаемые разработчики. Тем более и конкуренты уже наметились MetaTrader 5. Да и в компании БКС назревают идеи создания подобного рода софта.
Лично мне очень нравиться ваш продукт, я уже многому научился и не горю желанием тратить время на освоение иного софта. И все же без динамичного money management не могу полностью реализовать свою систему. Это проблема знаю решается на API. Только почему то Вы об этом всегда молчите или не хотите говорить, в чём дело?! Не хотите делиться секретами?!
Все профи знают насколько важен money management, ведь доходность по большому счету зависит от уровня принимаемого риска. Тем кто не знает или не согласен со мной рекомендую прочесть книгу управляющего активами компании БКС Николая Солабуто - "Трейдинг:эффективные торговые системы и методы". По этой ссылке вы можете выйти на данную книгу http://www.piter.com/book.phtml?978549807634

отчасти присоединяюсь. неплохо было бы иметь возможность выбора: торговать процентом от свободных средств или от баланса портфеля ("лимит по деньгам" на фортсе). Но возможно дело не только в программе, но и в коммуникаторах брокеров. Транзак, алор и смартком по разному отображают средства портфеля и даже вариационную маржу. насколько это актуально - решать разработчикам, лично мне хотелось бы, но не "горит", могу и вручную менять лимиты для ММ по ходу пьесы. Видимо это один из 1000 вопросов, который хорошо бы решить в будущем.

Вручную торговать и определять уровень закладываемого риска на сделку конечно же можно. Тогда зачем нужна такая сложная платформа для торговли TSLab? Будет достаточным использовать Transaq, который к тому же у абсолютно всех брокеров предоставляется бесплатно. А если работать на тайм-фреймах масштабом от часовика и больше - торговый робот вообще в принципе не нужен, достаточно нескольких минут после торговой сессии для анализа рынка чтобы затем определить локальные уровни максимумов/минимумов цен и выставить перед торгами условные заявки в систему.
Вся прелесть программы TSLab и состоит в том что можно создавать полнофункциональные МТС, работающие по принципу "включил и забыл". Создал свою систему, протестировал на исторических данных, оптимизировал параметры, проверил на устойчивость - и всё, отошёл от дел до момента необходимости реоптимизации системы, сидишь и занимаешься своими делами.

Я вернусь к вопросу, который был озвучен пользователем под ником альтшулер (это в чате на записи последнего вебинара по TSLab).
Система ценового конверта Hi_Lo. При пробитии верхней границы канала открываем длинную позицию, при этом нам сразу известен уровень первоначального риска - это нижняя граница ценового конверта на которой и выставляется stop-loss. Исходя из остатка наличных средств на счёте, уровня принимаемого риска по портфелю и уровня stop-loss можем четко рассчитать размер позиции по правилам антимартингейла:

наличные ср-ва на счёте*% риска по портфелю/цена входа - stop-loss

Сам великий Ларри Вильямс использовал в своей торговли данную формулу. Если на конкретном примере:
депозит 100 000 руб., инструмент Газпром ао, принимаемый уровень по портфелю каждый определяет сам для себя, предположим 2%. Цена входа 210 руб, стоп-лосс 207 руб. Тогда получаем.

100 000*2%/210-207=2000/3=666 акций

И всё, размер позиции четко привязан к уровню нашего риска, в случае неудачи сделки потеряем 3 руб. с одной акции, окончательный убыток будет равен 2000 руб. Открываемся с учетом плеча на сумму 666 акций*210=139860 руб.
В этом и состоит антимартингейловый подход, при увеличении остатка наличных ср-в на счёте увеличиваем размер позиции, при уменьшении - уменьшаем. % риска по портфелю всегда должен при этом оставаться неизменным - константой.

Всё это возможно только при ручной торговли, когда мы знаем точный уровень первоначального риска на сделку, т.е. уровень где будет выставлен стоп-лосс.
К этому бы и хочется придти в работе с TSLab. Как говорит управляющий активами БКС Николай Солабуто в своей книге - из любого малопривлекательного торгового метода можно сделать конфетку при наличии грамотного подхода к управлению капиталом.
Эту проблему и сейчас вполне можно решить на C#. Так почему же разработчики с момента выхода программы всё время уклоняются от вопросов потенциальных пользователей программы на эту тему?!

Может быть у кого то есть опыт в решении подобной задачи в TSLab, поделитесь пожалуйста если для вас это не секрет.

Мы не уклоняемся, а обдумываем решение. Просто, как нам кажется одним квадратиком тут не обойтись.

Коллеги приветствую !

Вопрос с ММ стоит остро. Возможно данный функционал появится в версии 1.2.

Когда мы решим как это красиво сделать, это будет сделано.

Хотя бы обнадежили, ну и на том спасибо.
А когда можно ожидать выхода версии 1.2.?

Осенью